商业银行贷款定价与经济资本配置效率 ——基于RAROC的研究

发布时间：2021-06-15 19:26

　　资本在银行经营中发挥着抵御风险、吸收损失、满足监管要求、确保稳健经营的重要作用,是银行最宝贵和稀缺的资源。经济资本作为吸收非预期损失的资本,因其理论客观性和实践有效性,近年来在商业银行价值创造与资源分配、风险度量与绩效评价方面正体现出愈加重要的作用。随着巴塞尔资本协议在我国的实施,我国商业银行开始积极引入并探讨经济资本管理方法,但是与国际大型商业银行相比,我国银行在经济资本计量、配置以及定价等方面还存在着一定差距。在此背景下,本文选取2016年A行广东省31家上市公司客户作为样本,并根据RAROC贷款定价模型计算所得利率与实际贷款利率进行对比。结果表明,样本银行对样本企业的实际贷款利率平均水平低于RAROC模型的贷款定价,存在贷款价格低估的风险。说明商业银行应在全面分析成本和收入结构的基础上,结合客户关系和市场因素进行更科学和客观的贷款定价。本文还对基于RAROC的商业银行贷款定价模型计算方法进行了改进,提出提高商业银行贷款定价水平的相关建议,使得模型对于我国商业银行更加易于使用。此外,本文还以工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、光大银行等13家银行为样本应用RAROC波... 

【文章来源】：华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景与意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 经济资本的定义与计量
        1.2.2 RAROC的定义与计量
        1.2.3 RAROC在商业银行的应用研究检验
    1.3 研究内容、方法及技术路线
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技术路线
第二章 经济资本理论和方法
    2.1 经济资本的内涵
    2.2 经济资本计量方法
        2.2.1 信用风险资本的计量
        2.2.2 市场风险资本的计量
        2.2.3 操作风险资本的计量
    2.3 商业银行贷款定价方法评析
        2.3.1 成本加成法
        2.3.2 基准利率加点法
        2.3.3 成本收益定价方法
        2.3.4 客户盈利分析法
        2.3.5 RAROC贷款定价方法
    2.4 商业银行经济资本配置
        2.4.1 经济资本配置的内涵
        2.4.2 经济资本配置方法
第三章 商业银行贷款定价实证分析
    3.1 基于RAROC模型的贷款定价实证分析
        3.1.1 样本企业贷款情况
        3.1.2 样本企业基于RAROC定价模型的预测利率计量
        3.1.3 实证结果分析
    3.2 对RAROC模型计算方法的改进
    3.3 商业银行加强贷款定价管理的建议
第四章 基于RAROC波动的我国商业银行经济资本配置效率实证分析
    4.1 理论基础
    4.2 指标数据选取及计算过程
        4.2.1 经济资本的计算
        4.2.2 RAROC的计算
        4.2.3 基于RAROC波动计算13家商业银行的经济资本配置效率
        4.2.4 小结
第五章 结论与建议
    5.1 结论
    5.2 完善以RAROC为核心的经济资本管理建议
        5.2.1 强化以价值最大化为目标的经济资本管理理念
        5.2.2 完善经济资本管理组织制度
        5.2.3 经济资本管理方法的改进
        5.2.4 加快数据累积和信息系统建设
参考文献
附录
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附件


【参考文献】：
期刊论文
[1]经济下行期经济资本管理的难点和重点[J]. 汪小亚,张江帆.  金融论坛. 2017(06)
[2]金融生态环境对企业资本配置效率影响的实证分析[J]. 张运,许涤龙.  统计与决策. 2017(08)
[3]金融发展、金融市场化与实体经济资本配置效率[J]. 戴伟,张雪芳.  审计与经济研究. 2017(01)
[4]基于RAROC的贷款定价模型研究[J]. 刘晓宇.  金融理论与教学. 2016(05)
[5]基于巴塞尔Ⅲ的商业银行关系型贷款定价研究[J]. 许朝晖,吴浩铭.  武汉金融. 2016(05)
[6]商业银行建立存贷款利率定价模型的探索——基于我国利率市场化的推进[J]. 戴媛.  武汉金融. 2016(02)
[7]KMV模型在我国商业银行信用风险管理中的适用性分析及实证检验[J]. 杨秀云,蒋园园,段珍珍.  财经理论与实践. 2016(01)
[8]商业银行经济资本管理影响机理研究——以金融环境约束为视角[J]. 李阳.  西南交通大学学报(社会科学版). 2015(04)
[9]贷款RAROC模型定价与银行定价比较研究[J]. 黄纪宪,顾柳柳.  金融论坛. 2014(05)
[10]利率管制与总需求结构失衡[J]. 陈彦斌,陈小亮,陈伟泽.  经济研究. 2014(02)



本文编号：3231636