我国风暴潮灾害再保险定价研究

发布时间：2021-12-02 04:34

　　我国沿海地区是风暴潮灾害多发地区，而一次风暴潮灾害造成经济损失达数亿元，给沿海的居民和企业损失严重。保险的作用是分散风险，使得损失的财物得到补偿，所以风暴潮灾害保险的开设是非常必要的。然而如果没有再保险对于保单的承保，风险是不能有效的分散，所以合理的对风暴潮灾害再保险的定价是风暴潮灾害再保险有效分散风险的前提，使得论文对风暴潮灾害再保险定价研究有重要的理论意义和应用价值。 论文运用随机过程法、效用函数法、模糊综合评价法、层次分析和灰色关联相结合权重确定方法对风暴潮灾害再保险定价进行探讨。文章首先通过对再保险的概念界定、分类和作用进行阐述，分析风暴潮灾害的特点和风暴潮灾害再保险的定价理论和相关方法与模型。其次，分别对我国风暴潮灾害再保险的原保险人、再保险人和政府三个主体的约束进行分析；并对比例再保险和非比例再保险对风暴潮灾害再保险定价的影响因素进行分析。再次，通过对风暴潮灾害再保险定价的优缺点分析和主要定价技术的适用性，得出不同前提下的每种再保险定价方法更加适合风暴潮灾害再保险。针对此适用性前提，分别运用基于损失分布的定价技术和基于区域化巨灾模型的对风暴潮灾害再保险定价。基于损失分布的定...

【文章来源】： 中国海洋大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：81 页

【文章目录】：
摘要
Abstract
0 引言
    0.1 论文的研究背景及意义
        0.1.1 研究背景
        0.1.2 研究意义
    0.2 国内外研究现状
        0.2.1 国外研究综述
        0.2.2 国内研究综述
        0.2.3 对国内外研究综述的评述
    0.3 本文的研究思路、结构和方法
        0.3.1 论文的研究思路与结构
        0.3.2 研究方法
    0.4 论文的创新
1 研究的相关理论基础
    1.1 再保险基本概念的界定
        1.1.1 再保险的涵义
        1.1.2 再保险的分类
        1.1.3 再保险的作用
    1.2 风暴潮灾害的特点
    1.3 风暴潮灾害再保险定价理论
        1.3.1 经验定价法
        1.3.2 风险厘定法
    1.4 研究的相关方法和模型
        1.4.1 基于传统损失分布的定价技术
        1.4.2 巨灾模型
        1.4.3 模糊综合评价法
2 我国风暴潮灾害再保险定价的约束条件及影响因素
    2.1 我国风暴潮灾害再保险定价的约束条件
        2.1.1 原保险人约束
        2.1.2 再保险人的约束
        2.1.3 政府的约束
    2.2 风暴潮灾害比例再保险定价的影响因素
        2.2.1 分保责任的安排
        2.2.2 财务因素
    2.3 风暴潮灾害非比例再保险定价的影响因素
        2.3.1 原保险人自留额及最高限额
        2.3.2 再保险的起赔层及限额
        2.3.3 财务因素
3 基于传统损失分布的风暴潮灾害再保险定价
    3.1 基于传统损失分布定价方法的适用性分析
        3.1.1 传统的基于损失分布的定价的优缺点
        3.1.2 适用性分析
    3.2 风暴潮灾害再保险损失分布的拟合
        3.2.1 损失分布拟合的步骤
        3.2.2 我国风暴潮灾害损失分布拟合结果及检验
    3.3 风暴潮灾害再保险中比例再保险的定价
        3.3.1 基于随机过程法最优自留比例的确定
        3.3.2 纯再保费的确定
    3.4 风暴潮灾害再保险中非比例再保险的定价
        3.4.1 基于效用函数法最优自留额的确定
        3.4.2 纯再保费的确定
    3.5 本章小结
4 基于区域化巨灾模型的风暴潮灾害再保险定价
    4.1 基于区域化巨灾模型定价的适用性分析
        4.1.1 基于区域化巨灾模型定价的优缺点
        4.1.2 适用性分析
    4.2 基于模糊综合评价法沿海城市风暴潮灾害脆弱性的区划
        4.2.1 风暴潮灾害脆弱性指标体系的构建
        4.2.2 脆弱性指标权重的确定
        4.2.3 脆弱性的分级区划
    4.3 基于脆弱性区划的区域化巨灾模型的构建
        4.3.1 构建区域化的巨灾模型的背景分析
        4.3.2 区域化巨灾模型的构建
    4.4 区域化巨灾模型再保险定价中的应用
    4.5 本章小结
5 结论与展望
    5.1 研究结论
    5.2 展望
参考文献
附录
致谢
个人简历
发表的学术论文与研究成果


【参考文献】：
期刊论文
[1]标准差准则下的最优再保险 [J]. 宋立新,黄玉洁,周娟.  中国科学:数学. 2011(05)
[2]风险调整资本收益率下的最优再保险策略 [J]. 周明,陈建成,董洪斌.  系统工程理论与实践. 2010(11)
[3]联合生存概率准则下的最优再保险研究 [J]. 李凯.  统计与决策. 2010(09)
[4]基于改进熵值法的综合评价模型 [J]. 马致远.  中国科技信息. 2009(17)
[5]隐含风险中性分布在巨灾超额损失再保险定价中的应用 [J]. 杨刚,刘再明,欧阳资生,李学全.  经济数学. 2008(04)
[6]指数效用下的最优再保险问题 [J]. 张娅莉,王坤.  荆门职业技术学院学报. 2008(06)
[7]一种新型风险下的最优再保险 [J]. 纪玉卿,曹玉松.  许昌学院学报. 2008(02)
[8]基于投资的再保险定价模型研究 [J]. 李秀华.  五邑大学学报(自然科学版). 2006(04)
[9]标准差计算原理下的最优再保险 [J]. 曹玉松,张奕.  浙江大学学报(理学版). 2006(04)
[10]最优再保险的期权博弈分析 [J]. 孙建胜,王文举.  首都经济贸易大学学报. 2006(01)

博士论文
[1]经典风险模型中最优分红与注资及最优再保险策略的研究[D]. 李岩.中南大学 2009

硕士论文
[1]一般风险测度的最优再保险研究[D]. 李晶.暨南大学 2011
[2]二次效用函数在固定费用和延迟时间下的最优再保险模型中的应用[D]. 肖伟海.华东师范大学 2011
[3]再保险人风险约束下的最优再保险研究[D]. 卢静波.暨南大学 2010
[4]我国洪水再保险的定价研究[D]. 刘晶菁.湖南大学 2008
[5]新型风险函数下的最优再保险[D]. 苑茹.华东师范大学 2005



本文编号：3527739