我国商业银行资产证券化发展策略研究

发布时间：2017-05-24 19:21

  本文关键词：我国商业银行资产证券化发展策略研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,我国资产证券化市场发展提速,在备案制、试点范围扩大等利好政策的推动下,资产证券化发行规模呈现井喷式增长。作为当今金融市场上最具活力与潜力的金融创新产品,资产证券化具有盘活资金、分散并转移风险的主要特点,因此商业银行大力推行资产证券化有很大必要。本文在分析商业银行资产证券化的运行机制的基础上,借鉴美国08年次贷危机的教训,探究我国商业银行资产证券化目前的问题,联系当前的宏观经济大环境,为我国商业银行发展资产证券化提出策略建议。文章的整体思路如下:第一章,绪论。绪论章开篇介绍了本文的选题背景和现实意义,在回顾了国内外相关研究方法和成果之后,介绍了本文的研究思路,并说明了文章的创新点和不足。第二章,商业银行资产证券化概述。本章首先界定了资产证券化的概念。资产证券化是指将一组流动性较差的具有稳定现金流的信贷资产进行打包重组,并配以相应的信用增级信用评级,把这组资产的未来现金流收益权转变为证券并进行发行的过程。然后确定了本文采取的口径是狭义定义,也就是信贷资产证券化,在此基础上进行研究。随后详细说明了资产证券化的基本原理,并系统分析了其运作流程。第三章,资产证券化对我国商业银行的影响。本章首先回顾了我国资产证券化的短暂历史,然后系统剖析了我国商业银行资产证券化当前面临的问题,随后探讨了当前经济形势下推进资产证券化是否可行,对大力推行资产证券化对商业银行的主要影响进行了深入分析,认为主要影响为:盘活存量资金,缓解存贷资金期限错配,缓解银行流动性,提高资金利用率;缓解资本充足度压力,优化资本结构,改善资产质量;分散并转移风险,增强商业银行风险防范能力;形成商业银行盈利的新增长点,促进商业银行转型;拓宽融资渠道,降低融资成本;缓解金融体系市场割裂,沟通货币市场与资本市场。第四章,美国商业银行资产证券化经验及借鉴。本章首先简单介绍了美国资产证券化的几十年的成长历程,然后着重分析了08年美国次贷危机的爆发原因,认为资产证券化本身是中性的,导致次贷危机爆发的原因并不是资产证券化产品本身,而是信息披露缺失、监管严重缺位、交易主体的执行存在问题导致次贷危机爆发蔓延全球。在上述基础上得出了次贷危机对我国发展资产证券化的启示:要正确认识金融创新产品本身的特点;要对基础资产的质量与风险从严把关;要加强资产证券化的金融监管。第五章,我国商业银行推进资产证券化的对策建议。基于全文的研究分析认为,我国商业银行大力资产证券化的发展策略主要为:完善资产证券化运作机制;发展我国资产证券化市场;提高商业银行自身竞争力;外部监管与内部风险管理相结合;营造良好的金融市场和宏观经济环境;完善相关金融制度和法律法规。
【关键词】：商业银行 资产证券化 SPV 信用增级 金融监管
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要4-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-17
• 1.1 选题背景与意义11-12
• 1.1.1 选题背景11
• 1.1.2 现实意义11-12
• 1.2 文献综述12-14
• 1.2.1 国外研究现状12-13
• 1.2.2 国内研究现状13-14
• 1.3 本文主要内容及研究方法14-16
• 1.3.1 研究内容14-15
• 1.3.2 研究方法15-16
• 1.4 创新与不足16-17
• 1.4.1 创新点16
• 1.4.2 不足处16-17
• 第2章 商业银行资产证券化概述17-22
• 2.1 资产证券化的概念及基本原理17-18
• 2.1.1 资产证券化的定义17
• 2.1.2 商业银行资产证券化分类17-18
• 2.1.3 商业银行资产证券化基本原理18
• 2.2 资产证券化的运作流程18-22
• 2.2.1 商业银行资产证券化的参与主体18-19
• 2.2.2 商业银行资产证券化的交易流程19-20
• 2.2.3 商业银行资产证券化的风险20-22
• 第3章 我国商业银行发展资产证券化的历程及影响22-29
• 3.1 我国商业银行资产证券化的发展历程22-25
• 3.1.1 我国商业银行资产证券化的发展历史22
• 3.1.2 我国商业银行资产证券化的现状22-25
• 3.2 推进资产证券化对商业银行的影响25-29
• 3.2.1 后危机时代推进资产证券化的背景及可行性分析25-26
• 3.2.2 发展资产证券化对我国商业银行的影响26-29
• 第4章 美国商业银行资产证券化经验及借鉴29-33
• 4.1 美国资产证券化发展历程29-30
• 4.2 次贷危机与美国资产证券化30-33
• 4.2.1 次贷危机爆发原因分析30-31
• 4.2.2 次贷危机对我国资产证券化的启示31-33
• 第5章 我国商业银行推进资产证券化的制约及策略33-39
• 5.1 推行资产证券化的制约因素33-35
• 5.1.1 我国资产证券化运行机制存在的问题33-34
• 5.1.2 开展资产证券化存在的市场体系约束34
• 5.1.3 相关制度和法律法规不完善34-35
• 5.2 我国商业银行发展资产证券化的对策建议35-39
• 5.2.1 完善资产证券化运作机制35-36
• 5.2.2 发展我国资产证券化市场36
• 5.2.3 提高商业银行自身竞争力36-37
• 5.2.4 外部监管与内部风险管理相结合37
• 5.2.5 营造良好的金融市场和宏观经济环境37-38
• 5.2.6 完善相关金融制度和法律法规38-39
• 结论39-40
• 参考文献40-42
• 作者简介及在学期间所取得的科研成果42-43
• 致谢43

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本文编号：391745