黄金价格动态预测和影响因素研究

发布时间：2017-05-25 21:24

  本文关键词：黄金价格动态预测和影响因素研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：黄金是一种具有金融属性的产品,是商品市场上较为重要的现货、期货交易产品之一。在2008年的世界经济危机中,各种金融产品都表现出疲软的现状,而只有黄金的市场具有突出的表现,近期在中国的股市大幅度波动中,黄金价格变化也不是很大。基于大数据分析方法,探究黄金价格变化规律,无论对投资者、生产者还是政府管理者,都有积极的意义。本篇文章结构分为五个部分,分别从三个方面对黄金价格进行了研究。在对行文背景、研究思路、内容以及方法分析的基础上,首先利用协整突跃点检测模型、箱线图等方法对黄金价格收益率数据进行了检测,查出了所选数据区间内较异常点所对应的日期;其次分别利用去除异常点和不去异常点的数据进行ARIMA-GARCH模型的建立,研究表明去掉异常点之后所建模型的显著性有所提高,接着利用该模型对去异常点之后的黄金价格进行了波动性分析与预测,又利用数据挖掘技术中的支持向量机模型对相同的黄金价格数据进行预测,并将预测结果进行对比,发现支持向量机的预测效果比时间序列模型的预测效果更精确;再次,在对黄金价格进行波动性分析的基础上,研究了黄金价格的一些影响因素,并且引入了两个新的变量,在后续的分析中,我们利用不同的解释变量建立了不同的VAR模型。研究发现,就模型的整体效果来说,引入新变量后效果变好了。另外,我们还分别利用月度数据和日数据建立了VAR模型并提出了对比结果。最后根据一系列的分析给出了本文的总体结论与建议。经过理论与实证的分析,结合各种类型的对比分析,对黄金价格的各方面进行了较全面的分析,通过研究文献发现对黄金价格的研究已经从多方面进行了开展,比如波动性分析、影响因素分析等等,但是本文是对中国的黄金价格进行的分析,所以由于中国国情的特殊性,本论文的分析与结论都还需要进一步完善。
【关键词】：黄金价格 波动率 异常点检测 支持向量机 VAR模型
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F832.54
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 绪论10-21
• 1.1 研究背景和意义10-12
• 1.2 文献综述12-17
• 1.3 研究内容17-18
• 1.4 研究思路和研究方法18-19
• 1.5 创新点和不足19-21
• 第2章 模型介绍21-27
• 2.1 GARCH族模型的介绍21-23
• 2.2 K-means聚类算法的介绍23
• 2.3 支持向量机模型的介绍23-24
• 2.4 ARIMA模型介绍24-25
• 2.5 VAR回归模型介绍25
• 2.6 本章小结25-27
• 第3章 黄金价格动态预测分析27-49
• 3.1 黄金价格的异常点检测27-34
• 3.2 基于ARIMA-GARCH族模型的黄金价格预测分析34-42
• 3.3 基于支持向量机的黄金价格预测分析42-43
• 3.4 结果对比分析43-47
• 3.5 本章小结47-49
• 第4章 黄金价格影响因素分析49-61
• 4.1 变量选择49-51
• 4.2 数据选取与描述分析51-53
• 4.3 基于VAR模型的黄金价格影响因素分析53-60
• 4.3.1 基于月度数据的分析53-56
• 4.3.2 基于日数据的分析56-58
• 4.3.3 对比分析58-60
• 4.4 本章小结60-61
• 第5章 结论和建议61-64
• 5.1 结论61-62
• 5.2 建议62-64
• 参考文献64-66
• 致谢66

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本文编号：395075