网络行为金融大数据与中国证券市场的相关性研究

发布时间：2017-06-05 17:22

  本文关键词：网络行为金融大数据与中国证券市场的相关性研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：用网络行为金融大数据研究行为金融开启了金融研究的新范式。对2009—2012年以"股票"为关键词的百度搜索指数和上证A股指数进行相关性分析,发现两者的相关性较强,这表明中国证券市场是弱有效市场。通过检验"600138中青旅"个股下跌前一段时间的金融关键词搜索量要显著高于上升前一段时间的金融关键词搜索量,验证了投资者的规避损失心理,说明网络行为大数据隐藏有投资者的非理性心理与行为信息,高效的网络传播对非理性心理具有放大作用。在金融领域运用大数据进行制度创新、管理创新和金融创新,可以降低信息不对称程度和交易成本,也可以降低金融监管成本、提高监管效率,最终提高金融市场化程度。
【作者单位】： 中山大学南方学院;
【关键词】： 大数据 网络行为金融 互联网金融 社会计算 量化投资 证券市场
【基金】：广东省教育厅课题《电子商务专业学生创业教育研究与实践》(编号:GDJG20142547) 中山大学南方学院课题《独立学院网络营销课程与职业资格融合研究》(编号:2014-022)部分研究成果
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 自从人类发明互联网以来,互联网深刻地影响着人类的经济行为。随着互联网的迅速发展和广泛应用,人类社会的数据规模以几何级的速度增长,产生如此海量的数据,人类已经进入大数据时代。大数据蕴藏着巨大的社会与经济价值,在科学研究、经济管理、电子商务等领域的应用取得了不少

【参考文献】

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