利率市场化对股份制商业银行利率风险的影响研究

发布时间：2017-06-08 08:05

  本文关键词：利率市场化对股份制商业银行利率风险的影响研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2013-07-20,贷款利率实现市场化：2014-11-21,存款利率上限调整为基准利率的1.2倍；2015-03-01,存款利率上限调整为基准利率的1.3倍；2015-05-11,存款利率上限调整为基准利率的1.5倍,同时《存款保险条例》生效；2015-06-02,《大额存单管理暂行办法》生效,大额存款利率实现市场化：2015-08-26,一年期以上存款利率实现市场化；2015-10-24,存款利率完全实现市场化。至此,人民币利率市场化进程正式完成;随之而来的利率波动将会更加剧烈、频繁；隐性的利率风险得到有效释放,日益凸显。在此背景下,本文对股份制商业银行的利率风险状况进行系统性研究。首先,本文从宏微观双维度分析了利率风险的成因；梳理了利率风险的四种形式；深入比较了现行利率风险测量工具的优缺点及可行性。其次,本文运用缺口分析法,编制股份制商业银行3个月以内的敏感性缺口分布表、缺口率分布表、敏感性比率分布表及偏离度分布表；运用压力测试法,分别设定存贷款利率分别上升100基点,存贷款利率分别上升300基点、200基点,存贷款利率分别上升700基点、500基点,评估股份制商业银行的抗压状况,检测其应对极端利率事件的能力；运用在险值分析法,模拟市场利率自由波动、构建广义异方差模型,推演股份制商业银行日均在险值水平。通过使用缺口分析法,可发现股份制商业银行回避利率风险的模式可分为三个类型,即正负相间的缺口模式、负缺口模式与正缺口模式；通过设定存贷款利率突发变动的三种极端市场情景,可以发现股份制商业银行的收益显著受制于利率波动的影响,应对极端市场情景的能力有待进一步提高和完善；通过在险值分析法,可知股份制商业银行的每日在险值水平呈逐渐放大趋势,不同个体之间出现了明显的差异。为了全力化解利率风险的不良影响,可采取以下措施。综合运用缺口分析法、压力测试法及在险值分析法,编制月度利率风险报表,加强利率风险的数字化计量；稳步推进信贷资产证券化,打包分割出售,让各级参与者风险共担、利益共享,适度转移一定水平的利率风险；扩大中间业务收入,减少对利息收入的高度依赖,有选择地回避一部分利率风险；组建高素质的利率风险管理团队,提高专业化水平,夯实利率风险管理的核心。
【关键词】：股份制商业银行 利率风险 缺口分析 压力测试 在险值分析
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.5;F832.33
【目录】：

• 中文摘要8-10
• ABSTRACT10-12
• 第一章 引言12-16
• 1.1 选题背景及意义12-13
• 1.2 相关概念的界定13
• 1.3 研究方法13-14
• 1.4 研究框架14
• 1.5 创新与不足14-16
• 1.5.1 创新14-15
• 1.5.2 不足15-16
• 第二章 文献综述16-20
• 2.1 利率市场化的相关理论16-17
• 2.2 关于利率风险的文献综述17-18
• 2.2.1 国外文献17
• 2.2.2 国内文献17-18
• 2.3 文献评述18-20
• 第三章 利率市场化影响股份制商业银行利率风险的理论分析20-30
• 3.1 利率风险产生的原因20-22
• 3.2 利率风险的分类22-23
• 3.3 利率风险的计量方法23-29
• 3.3.1 缺口分析法24-25
• 3.3.2 压力测试法25-26
• 3.3.3 在险值分析法26-28
• 3.3.4 其他分析法28-29
• 3.4 小结29-30
• 第四章 利率市场化影响股份制商业银行利率风险的实证分析30-51
• 4.1 缺口模型计量股份制商业银行的利率风险30-33
• 4.2 压力测试模型计量股份制商业银行的利率风险33-37
• 4.3 在险值模型计量股份制商业银行的利率风险37-51
• 4.3.1 描述性分析37-42
• 4.3.1.1 平稳性检验37-38
• 4.3.1.2 正态性检验38-39
• 4.3.1.3 ARCH-LM检验39-42
• 4.3.2 构建广义条件异方差模型42-45
• 4.3.3 股份制商业银行在险值的评估45-51
• 第五章 研究结论与政策建议51-54
• 5.1 研究结论51-52
• 5.2 政策建议52-54
• 附图54-59
• 参考文献59-63
• 致谢63-64
• 学位论文评阅及答辩情况表64

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