中美长期国债收益率联动关系及其原因分析

发布时间：2017-06-17 12:03

  本文关键词：中美长期国债收益率联动关系及其原因分析，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2008年全球金融危机之后,中国与美国的长期国债收益率联动性明显提高,传统观点认为中美收益率联动中,美国国债收益率浮动是中国国债收益率浮动的原因,本文对中美长期国债收益率联动的因果关系进行了检验,验证了长期以来美国引导中国长期国债收益率浮动,但2010年6月汇改重启之后,中美长期国债收益率进入互相反馈阶段,互为对方的格兰杰原因。本文分析了在"十三五"提出"双向开放金融市场"要求以及全球经济增长乏力的背景下,中美长期国债收益率相互影响的原因,阐述和分析该联动关系对中国经济和金融市场的影响,并对中美长期国债收益率联动进行了展望。
【作者单位】： 福建师范大学;福建师范大学社会科学处;
【关键词】： 中美 国债收益率 联动
【分类号】：F832.51;F837.12
【正文快照】： 党的十八大报告中明确提出“深化金融体制改革,健全促进宏观经济的稳定、支持实体经济发展的现代金融体系”,明确了我国金融体系未来的发展目标,十八届三中全会提出“健全反映市场供求关系的国债收益率曲线”的要求,十八届五中全会指明方向,表示利率市场化进程还未完全走完,需

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本文编号：458248