利率市场化对我国商业银行信贷风险影响的研究

发布时间：2017-06-24 21:07

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【摘要】：“十二五”期间,我国利率市场化进程明显加快,这可能对商业银行的信贷风险产生重要影响。根据国际经验,在实施利率市场化以后,商业银行依靠存贷利差实现盈利的模式难以为继,为了保持盈利的持续增长,可能会加大信贷投入,或配置更多高风险资产,这会导致商业银行的信贷风险上升。近年来,我国商业银行的不良贷款率节节攀升,已经从2012年的0.95%增长到2015年的1.67%,且这一趋势仍在持续。利率市场化与商业银行的信贷风险可能存在密切关系。本文立足于以上背景,研究了利率市场化对商业银行信贷风险的影响。在梳理国内外有关文献的基础上,首先,本文对利率市场化、商业银行信贷风险等概念进行了界定,并对我国商业银行信贷风险的形成原因作一般性分析,发现信息不对称(引发逆向选择和道德风险)、内部控制薄弱、社会信用体系缺失、地方政府干预是导致信贷风险的主要因素。其次,对利率市场化如何影响商业银行信贷风险进行了理论分析。结合其他国家的改革经验,利率市场化影响商业银行的经营,并导致其产生信贷风险。因此,本文选择了贷款减值准备对贷款总额比率、不良贷款率作为代表商业银行信贷风险的指标,并把利率扭曲程度、赫芬达尔指数、资产规模、贷存比、成本收入比、非利息收入占比、GDP增长率、M2增长率、企业债券融资与非金融企业境内股票融资占比作为解释变量,建立面板数据模型,对利率市场化进程是否加剧了商业银行的信贷风险进行了实证检验。研究结果表明,利率扭曲程度对商业银行的信贷风险有显著的影响,此外,赫芬达尔指数、资产规模、贷存比、净利息收入占比、M2增长率、企业债券融资与非金融企业境内股票融资占比均对商业银行信贷风险有显著影响。最后,本文基于理论分析和实证分析,提出商业银行谨防贷款过度增长、应积极开展中间业务,金融监管部门放宽商业银行的审批限制、业务范围,保持适度宽松的货币政策、建立商业银行的市场退出机制等政策建议。
【关键词】：利率市场化 信贷风险 银行竞争
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.5;F832.4
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 导论8-16
• 1.1 研究的背景与意义8-9
• 1.2 人民币利率市场化改革的回顾与展望9-11
• 1.3 文献综述11-15
• 1.3.1 国外研究综述11-13
• 1.3.2 国内研究综述13-14
• 1.3.3 相关文献评述14-15
• 1.4 研究的思路与方法15
• 1.5 研究的结构安排与主要内容15
• 1.6 本文的创新与不足15-16
• 第2章 理论分析框架16-22
• 2.1 利率市场化的界定16-17
• 2.1.1 利率市场化的概念16
• 2.1.2 利率市场化与金融自由化辨析16-17
• 2.2 利率市场化的理论基础17-19
• 2.2.1 麦金农的金融抑制理论17-18
• 2.2.2 肖的金融深化理论18-19
• 2.3 商业银行的信贷风险19-22
• 2.3.1 信贷风险的概念及其分类19
• 2.3.3 信贷风险的特征19-20
• 2.3.4 商业银行信贷风险的成因分析20-22
• 第3章 利率市场化影响商业银行信贷风险的机理分析22-29
• 3.1 利率市场化对商业银行的影响22-24
• 3.2 商业银行信贷风险的控制性影响因素24-27
• 3.3 小结27-29
• 第4章 实证研究29-39
• 4.1 变量选取29-31
• 4.1.1 商业银行信贷风险变量29
• 4.1.2 利率市场化程度的代理变量与市场结构变量29-30
• 4.1.3 银行特征变量30
• 4.1.4 宏观经济变量30-31
• 4.2 数据和模型31-33
• 4.2.1 样本和数据31-32
• 4.2.2 建立面板数据模型32-33
• 4.3 实证模型的确定33-36
• 4.3.1 混合回归模型33-34
• 4.3.2 固定效应模型34-36
• 4.4 实证结果及原因分析36-37
• 4.5 稳健性检验37-39
• 第5章 结论与建议39-42
• 5.1 主要结论39-40
• 5.2 政策建议40-42
• 参考文献42-45
• 在读期间发表的学术论文与研究成果45-46
• 致谢46

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 李仲林;;利率市场化与商业银行风险承担[J];财经科学;2015年01期

2 彭星;李斌;黄治国;;存款利率市场化会加剧城市商业银行风险吗——基于中国24家城市商业银行数据的动态GMM检验[J];财经科学;2014年12期

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4 戴国强;方鹏飞;;利率市场化与银行风险——基于影子银行与互联网金融视角的研究[J];金融论坛;2014年08期

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10 黄金老;利率市场化与商业银行风险控制[J];经济研究;2001年01期

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本文编号：479501