基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测

发布时间：2017-06-25 00:15

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【摘要】：利用时间序列模型对大众公用(600635)股票价格进行分析与预测.首先,通过对数据的初步分析,建立ARMA拟合模型;然后,通过模型检验发现模型残差中存在条件异方差性,通过加入GARCH项消除条件异方差性,得到了ARMAGARCH拟合模型;最后实证分析结果表明了模型的有效性与准确性.
【作者单位】： 北京工商大学理学院;
【关键词】： 时间序列 ARMA模型 ARMA-GARCH模型 股票预测 R软件
【基金】：北京市高校创新人才项目(201306026)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言 在股票乃至期货市场中,每天各个时段的价格放在一起考虑可以分析某天的价格变化情况,而观察和分析其中一种价格的连续变化情况则可以大致了解每天的价格变化,如何分析和预测股票在后面时间的价格变动、涨跌幅度达到多少,则是很重要的.很多定性分析的理论已经成熟,但很

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本文编号：480084