函数型非参数回归模型及其在金融中的应用

发布时间：2017-06-28 18:01

  本文关键词：函数型非参数回归模型及其在金融中的应用，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：函数型数据分析是分析高频数据的重要工具。在实际中函数型协变量和响应变量之间的线性假设通常不成立。本文提出了函数型非参数部分自回归模型来刻画函数型协变量和响应变量之间的非线性关系,本文接着使用非参数核估计方法给出了该模型的估计,并通过统计模拟验证了该估计方法的优良性,最后我们给出了上证指数的一个实例来说明我们模型的良好预测能力。
【作者单位】： 滁州学院数学与金融学院;
【关键词】： 函数型数据 高频数据 非参数回归模型 核估计
【基金】：全国统计科学研究计划项目(2012LY153) 滁州学院科研启动基金资助项目(2014qd012) 安徽省自然科学基金研究项目(KJ2014A180) 安徽省金融工程教学团队(2013jxtd035)
【分类号】：O212.1;F224;F832.51
【正文快照】： 随着科技的发展,人们收集数据的技术和手段越来越先进,这就使得我们在经济金融领域中往往能收集到一些段时间内连续的观测数据。例如,在金融交易市场上,在交易日的交易时段内随时都有交易,都会产生交易数据,即连续时间段内的高频数据。这些高频数据明显具有函数型数据的特征,

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本文编号：494731