现代投资组合理论在我国资本市场的应用

发布时间：2017-07-01 17:03

  本文关键词：现代投资组合理论在我国资本市场的应用，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：文章以研究现代投资组合理论对中国资本市场的应用为目的,以现代投资组合理论的发展为主线,运用三种目前比较流行的现代投资组合理论进行对中国资本市场的适用性的实证研究,来考察现代投资组合理论在中国资本市场的应用情况。
【作者单位】： 兰州财经大学统计学院;
【关键词】： 投资组合理论 证券投资基金 资本市场
【基金】：国家社会科学基金项目一般项目(14BTY035) 全国统计科学研究计划项目(2013420) 甘肃省社会科学规划项目一般项目(13YD043)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 1现代投资组合理论1.1 Markowitz经典理论——均值-方差模型(1)均值-方差模型的假设第一,投资者的目标是在给定风险下的收益最大;第二,市场是有效的;第三,各种资产的收益率之间有一定的相关性,其相关程度用相关系数或收益率之间的协方差来表示;第四,投资者以期望收益率及收益

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张兴明;中国资本市场的发展现状与构建方略[J];财经问题研究;2000年06期

2 刘恒,张，

本文编号：506694