具有交易费用和负债的随机微分博弈

发布时间：2017-08-05 06:07

  本文关键词：具有交易费用和负债的随机微分博弈

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【摘要】：研究了交易费用和负债情形下,投资者与市场之间的随机微分博弈.研究目标是:求得最优的投资策略和市场策略最大化终值财富的期望指数效用.使用线性二次控制理论解决了该问题,得到了最优投资略和市场策略以及值函数的显示解.并通过对结果进行进一步分析,在经济上给出了一些解释.
【作者单位】： 西京学院应用统计与理学系;
【关键词】： 随机微分博弈 线性二次控制 负债 交易费用
【基金】：陕西省教育厅科研计划项目(15JK2183)资助课题
【分类号】：F224.32;F830.9
【正文快照】： 1引言最近,有大量的文献研究最大化或最小化一些目标函数下的最优投资策略选择问题.文[1]在保险公司的盈余过程满足扩散过程和风险资产满足几何布朗运动下,研究了最大化终值财富的期望效用和最小化破产概率的最优投资策略选择问题,应用随机控制理论得到了最优投资策略·文[2]

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