利率市场化背景下我国商业银行的经营绩效研究

发布时间：2017-09-04 09:20

  本文关键词：利率市场化背景下我国商业银行的经营绩效研究

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【摘要】：随着利率市场化进程的不断深入,仅仅依靠传统存贷利差的盈利模式已经难以为继,特别是伴随不断提高的金融市场效率以及投资环境的变化,传统的金融工具已经不能满足投资者的回报需求。可以发现利率市场化与经营绩效之间存在着长期均衡关系。对技术进步水平的变化,特别是商业银行经营策略的变化会引起经营绩效的波动。因为商业银行经营策略传导机制的存在,当央行调整货币政策,流向资本市场的货币量也会随之改变,进而影响了资本的需求量,因而引起了经营绩效的变化。从风险角度来看,商业银行信贷业务募集的资金有很大一部分投到了地方性的融资平台等的非标准化债权,很多在信贷管制下没办法获得贷款的客户,通过这种间接的方式获得了额度,这很大的影响到了央行想通过调节信贷投放来调整经济节奏的能力。论文从盈利能力、业务结构、市场资金和利润等方面论述了利率市场化改革对商业银行的影响并通过实证分析提出了我国商业银行的应对策略。首先,本文在对国内外学者相关研究成果进行梳理和总结的基础上,通过对利率市场化对我国商业银行的影响进行了理论分析。结果表明,作为我国银行业重要组成部分的商业银行在利率市场化进程中不仅会遇到商业银行都面临的利率风险、流动性风险、信用风险、竞争压力加大、传统业务结构和客户结构转型风险等一系列风险外,还可能因为资金和人才储备不足、过度依赖大中型公司客户等原因面临更严重的挑战。然后,本文利用公开数据对利率市场化政策出台后,我国商业银行在短期内受到的影响进行了量化分析。结果表明,利率市场化对于商业银行经营绩效产生了潜移默化的影响。总之,在利率市场化改革不断深化背景下,未来商业银行的竞争将是综合实力的竞争,主要影响因素是业务战略选择和支撑体系建设,也就是业务拓展方向和综合服务能力。从监管角度来看,随着银行业务风险的不断积聚和暴露,监管部门也在业务创新和监管的博弈中艰难前行,近两年,监管部门对理财“飞单”事件、银信理财合作问题、资金池问题、关联交易问题、投资管理、销售管理等方面出台了一系列的举措,取得了一定的成效,促进了经营策略的规范化发展。
【关键词】：利率市场化 盈利能力 业务结构 核心竞争力
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33;F832.5
【目录】：

• 摘要10-12
• Abstract12-14
• 绪论14-22
• 1.1 本文的研究背景与现实意义14-15
• 1.1.1 本文的选题背景14
• 1.1.2 研究价值14-15
• 1.2 文献综述15-19
• 1.2.1 国外文献综述15-17
• 1.2.2 国内文献综述17-19
• 1.3 本文的主要内容和研究方法19-20
• 1.3.1 研究的主要内容19-20
• 1.3.2 研究方法20
• 1.4 本文的创新之处与不足20-22
• 2 我国利率市场化进程及前景分析22-29
• 2.1 我国利率市场化改革的进程回顾22-24
• 2.2 当前利率市场化下商业银行业务发展趋势24-27
• 2.2.1 利率市场化下银行理财业务发展趋势24-27
• 2.2.2 利率市场化下银行信贷业务发展趋势27
• 2.3 利率市场化改革的前景展望27-29
• 3 利率市场化对商业银行经营绩效影响定性分析29-35
• 3.1 利率市场化对商业银行盈利能力的影响29-30
• 3.1.1 放松管制利率将在短期内推高市场利率29
• 3.1.2 利率市场化将在短期内压缩银行存贷利差29
• 3.1.3 利率市场化冲击商业银行盈利模式29-30
• 3.2 利率市场化对商业银行业务结构调整的影响30-33
• 3.2.1 贷款占总资产规模比重下降,金融市场业务快速发展30
• 3.2.2 中间业务收入和投资收益占比大幅提升30-31
• 3.2.3 表外业务迅猛发展31-32
• 3.2.4 理财业务呈几何倍数增长32-33
• 3.2.5 融资中介和代理资产管理业务快速发展33
• 3.3 利率市场化对商业银行业务模式的影响33-35
• 3.3.1 经营管理者理念33-34
• 3.3.2 经营者的管理重心34
• 3.3.3 竞争模式34-35
• 4 利率市场化背景下我国商业银行经营绩效的实证分析35-46
• 4.1 商业银行经营绩效测度方法选择35-36
• 4.1.1 CCR-DEA基本模型介绍35
• 4.1.2 模型中基本变量的含义35
• 4.1.3 模型的经济含义35-36
• 4.2 利率市场化背景下我国商业银行经营绩效评价指标体系36-38
• 4.2.1 传统商业银行经营绩效评价指标存在的缺陷36-37
• 4.2.2 利率市场化下商业银行经营绩效评价指标体系重构37-38
• 4.3 我国商业银行经营绩效分析的应用研究38-46
• 4.3.1 评价对象的选取38-39
• 4.3.2 评价模型的选取39-40
• 4.3.3 实证结果分析40-46
• 5 利率市场化下我国商业银行经营绩效提升的对策建议46-51
• 5.1 加强商业银行的业务结构重整46-48
• 5.1.1 发展中间业务的必要性46-47
• 5.1.2 中间业务的发展策略47-48
• 5.2 建立金融产品的定价体系,提高金融产品的定价能力48-49
• 5.2.1 商业银行建立金融产品定价体系的必要性48
• 5.2.2 建立健全金融产品定价体系的对策48-49
• 5.3 加强对利率风险的管理和控制49-51
• 5.3.1 构建利率风险管理制度体系49-50
• 5.3.2 提升利率风险管理技术50
• 5.3.3 利用利率衍生工具50-51
• 参考文献51-55
• 致谢55-56
• 附件56

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本文编号：790631