供应链金融模式下中小企业信用风险评估研究

发布时间：2017-10-12 21:08

  本文关键词：供应链金融模式下中小企业信用风险评估研究

  更多相关文章： 供应链金融 中小企业 信用风险 主成分分析 Logistic回归

【摘要】：随着我国经济体制改革的不断深入和私营经济的迅猛发展,中小企业如雨后春笋般获得了蓬勃发展。但是由于中小企业与生俱来的缺陷和商业银行的风险管理理念,使得中小企业获得融资变得难上加难。供应链金融模式的出现,一方面,创新了中小企业的融资方式,为中小企业融资拓宽了途径;另一方面,多个参与主体形成稳定的合作关系,从根本上改变了商业银行现有的信贷模式。因此,本文立足于供应链金融模式的相关理论,有助于提取影响中小企业融资效果的主要因子和挖掘供应链金融模式在化解中小企业融资困境方面的独特优势。首先,本文详细介绍了供应链金融的研究背景和意义,通过回顾国内外学者关于供应链金融的研究成果,提出了文章的主要创新点和拟解决的关键问题;接着,详细阐述了供应链金融的特点、参与主体、主要业务模式以及中小企业信用风险产生的原因和主要风险类别,并通过介绍国内外现有的信用风险评估模型,根据我国中小企业的信用风险评估现状,选择主成分分析法和Logistic模型回归法作为分析模型;然后,通过实证研究的方法分析供应链金融在缓解中小企业信用风险方面的有效性,选用中小企业板块120家上市公司的35个指标为研究对象,采用主成分分析法和Logistic模型回归法,进一步分析供应链金融模式下中小企业的风险状况;最后,着重论述了供应链金融模式下如何进一步完善中小企业的信用风险评估机制,提出完善信用风险评估方法、规范评估机构建设、构建信息共享制度和相关的法律环境建设等政策建议。通过研究可知,供应链金融在缓解中小企业融资困境方面具有积极作用。但是,由于参与主体众多,影响因素之间存在着复杂的关系,商业银行仍需做好风险防范工作,以保障贷款的安全性。
【关键词】：供应链金融 中小企业 信用风险 主成分分析 Logistic回归
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4;F276.3
【目录】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-12
• 第1章 引言12-19
• 1.1 研究背景和意义12-13
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意义13
• 1.2 文献综述13-16
• 1.2.1 中小企业融资问题的论述13-14
• 1.2.2 供应链金融的论述14-16
• 1.3 研究思路和结构安排16-17
• 1.3.1 研究内容与方法16-17
• 1.3.2 结构安排17
• 1.4 论文拟解决的关键问题和主要创新点17-19
• 1.4.1 拟解决的关键问题17
• 1.4.2 论文的主要创新点17-19
• 第2章 供应链金融与中小企业信用风险的一般分析19-29
• 2.1 供应链金融的一般分析19-25
• 2.1.1 供应链金融的内涵19
• 2.1.2 供应链金融的参与主体19-20
• 2.1.3 供应链金融的特点20
• 2.1.4 供应链金融的主要业务模式20-25
• 2.2 中小企业信用风险的一般分析25-28
• 2.2.1 中小企业的界定和特征25-26
• 2.2.2 供应链金融风险的分类26-27
• 2.2.3 供应链金融模式下中小企业信用风险产生的原因27-28
• 2.3 小结28-29
• 第3章 供应链金融模式下中小企业信用风险评估指标与评估模型的选择29-40
• 3.1 供应链金融模式下中小企业信用风险评估指标29-32
• 3.1.1 供应链金融模式下中小企业信用风险评估指标的选取原则29-30
• 3.1.2 供应链金融模式下中小企业信用风险识别指标的构建30-32
• 3.2 供应链金融模式下中小企业信用风险评估模型的选择32-39
• 3.2.1 信用风险评估的主要方法32-34
• 3.2.2 中小企业信用评估模型的选择34-39
• 3.3 小结39-40
• 第4章 运用Logistic回归对中小企业信用风险的评估40-57
• 4.1 样本数据的选取40
• 4.2 供应链金融模式下中小企业的守约概率40-52
• 4.2.1 评价指标的因子分析40-49
• 4.2.2 Logistic回归分析及违约判别模型的建立49-52
• 4.3 模型的检验52-56
• 4.3.1 供应链金融模式下的中小企业守约概率52-54
• 4.3.2 传统模式下的中小企业守约概率54-55
• 4.3.3 两种模式下中小企业守约概率的比较55-56
• 4.4 小结56-57
• 第5章 供应链金融模式下完善中小企业信用风险评估机制的政策建议57-61
• 5.1 积极完善供应链金融模式下中小企业的信用风险评估方法57
• 5.1.1 加快基础数据库建设57
• 5.1.2 完善信用风险评估模型的构建与检验工作57
• 5.2 构建供应链参与主体之间的信息共享制度57-58
• 5.2.1 完善供应链内部的信息反馈机制57-58
• 5.2.2 建立各主体之间的长效合作机制58
• 5.3 加快推进中小企业信用风险评估的法律环境建设58-59
• 5.4 鼓励和规范中小企业信用评估机构建设59-61
• 5.4.1 制定中小企业的授信评级标准59
• 5.4.2 引入第四方信用评级机构59
• 5.4.3 成立专业的中小企业信用评级机构59-61
• 结论与展望61-63
• 1 结论61
• 2 展望61-63
• 附录63-73
• 附录1 深证证券交易所各板块市场数据63-64
• 附录2 相关性分析64-73
• 参考文献73-78
• 致谢78-80
• 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况80-81

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 刘晓红;周利国;耿勇;陈金亮;;物流与供应链金融研究趋势分析:基于“主题-理论-方法”的三重视角[J];中央财经大学学报;2016年01期

2 马本江;姜云芳;陈晓红;;存在应收账款条件下中小企业不足额质押融资合同设计[J];中国管理科学;2015年12期

3 李天德;武春桃;;大型商业银行支持小微企业的信贷风险研究[J];湖南社会科学;2015年06期

4 刘文宇;;论我国中小企业信用体系的建设与完善[J];东北师大学报(哲学社会科学版);2015年03期

5 李勤;龚科;;供应链金融模式下中小企业信用风险的案例分析[J];金融理论与实践;2014年08期

6 鲍彬彬;邵俊岗;;基于AHP的中小企业供应链融资风险评估[J];企业经济;2014年05期

7 范黎波;贾军;贾立;;供应链金融模式下中小企业信用风险评级模型研究[J];国际经济合作;2014年01期

8 何金荫;孟志青;崔后卿;;供应链金融环境下的中小企业信用风险评价——基于AHP-云重心的综合评价模型[J];经营与管理;2013年10期

9 任歌;;供应链金融中小企业风险评估模型[J];统计与决策;2013年17期

10 熊玮轩;;基于关系型融资理论的中小企业融资问题研究[J];商业时代;2013年19期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 田皓天;基于中小企业融资视角的供应链金融研究[D];西南财经大学;2014年

，

本文编号：1020910