基于修正Cox比例模型的企业财务危机预警统计

发布时间：2019-03-20 13:51

【摘要】：文章针对每一个节点的对应评估时序相关的节点解释变量设置基础风险率,在复杂时序点的未发生财务危机进行预警的临界值信号进行节点重新验证,同时,对于基础Cox模型进行了反映样本共性的基准风险函数为判定标准的风险函数估计修正,从而优化了在更精细意义上的样本Cox风险统计,并面向模型的连续时间变化做出的区段分析是包含基本时序以及发生风险时序在内的统一的离散型估计确保了样本风险的精细化。
[Abstract]:This paper sets the basic risk rate for the node interpretation variables related to the corresponding evaluation time series of each node, and revalidates the nodes at the critical value signal of the non-occurrence of financial crisis in the complex time series, and at the same time, at the same time, In order to optimize the risk statistics of sample Cox in a more precise sense, the basic Cox model is modified by using the benchmark risk function, which reflects the commonness of the samples, as the criterion of risk function estimation. The segment analysis based on the continuous time variation of the model is a uniform discrete estimation which includes the basic time sequence and the occurrence risk time sequence, which ensures the refinement of the sample risk.
【作者单位】： 阜阳师范学院信息工程学院;
【基金】：安徽省教育厅人文社科重点项目(SK2015A721) 安徽省高校省级科学研究一般项目(2014FXSK02) 安徽省高校人文社会科学重点项目(SK2016A070;SK2014A350;sk2015A723)
【分类号】：F275

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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7 骆s，

本文编号：2444276