18大数据时代银行业监管手段的探索

  本文关键词：大数据时代银行业监管手段的探索——以四川银监局MAST项目为例，由笔耕文化传播整理发布。

大数据时代银行业监管手段的探索——以四川银监局M；流、流动性头寸、盈利和偿债能力的影响；（2）是担保品头寸管理；（3）管理层报告；（4）日内流动性头寸管理；（5）多元化筹资；如上所说，一个机构需要找到多元化的资金来源，才能；4大数据监管服务平台案例分析；债务展期、发行债务工具、出售子公司或业务部、资产；（6）流动资产缓冲；（7）应急资金计划；应急计划主要是针

大数据时代银行业监管手段的探索——以四川银监局MAST项目为例

流、流动性头寸、盈利和偿债能力的影响。管理层应积极参与并支持压力测试，采取补救和缓和措施来限制风险敞口，建立流动性缓冲，调整流动性以符合其风险容忍度，并将结果作为制定应急计划的重要参考。

（2）是担保品头寸管理。机构应及时评估其担保品头寸，监测可用的担保品数量，充分了解市场压力或特定企业压力下潜在的必要需求和可用的担保品。

（3）管理层报告。流动性风险报告应提供全面信息，使管理层正确评估机构对市场变化灵敏度、财务业绩和其他重要风险因素。报告形式和频率根据业务和风险状况的复杂性适当调整，报告事项应包括但不限于现金流缺口、现金流预测、资金集中度、关键假设、早期预警或风险指标、可用资金，应急资金来源情况和担保物的使用，政府援助也应考虑在内。

（4）日内流动性头寸管理。日内流动性监测是参与重大支付、结算和清算机构进行流动性风险管理的重要组成部分。一个机构如果不能有效管理日内流动性，就无法及时履行支付和结算义务，从而影响到自身和交易对手的流动性头寸。因此，有重要支付、结算和清算业务的大型机构应该动态管理日内流动性头寸和风险，以及时满足支付和结算要求。高级管理人员应当开发采用一种日内流动性战略，以监督和计量每日预计的流动性的总流入和总流出，在需要时能迅速动用担保品以获得日内授信，偿还到期和重要负债等。

（5）多元化筹资。机构筹资方式的多元化需从以下四方面入手：一是制定资金战略以确保多元、有效的资金来源，在资金市场持续保持存在并与资金提供者加强联系。二是定期评估机构从各渠道获得资金的能力，要识别并监测影响筹集资金能力的主要因素，并确保筹资能力的有效性。三是发展短、中、长期多元化资金来源，多元化目标应符合中长期预算编制和业务规划，可通过大范围资金零售和担保或无担保的资金批发实现筹资多元化，，通常应避免资金过度集中。四是保持市场准入。市场准入对有效的流动性风险管理至关重要，因为影响到筹集新资金和清算资产的能力，必须确保有合适的人员来管理、监测和检验市场准入。

如上所说，一个机构需要找到多元化的资金来源，才能增强抵抗机构自身或市场范围各种严峻的流动性冲击的能力。根据流动性冲击的性质、严重程度和持续时间，潜在资金来源包括但不仅限于以下各项：存款增长、到期42

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债务展期、发行债务工具、出售子公司或业务部、资产证券化、销售（无论是直接或通过回购协议）或抵押流动资产、降低承诺条件、借款。

（6）流动资产缓冲。流动资产是许多机构首要和次要资金的重要来源。无障碍（没有法律、监管和操作上的障碍）的高流动性资产缓冲是一个机构有效应对潜在流动性压力的重要手段，它可以在一系列压力情景下通过出售或抵押资产来获得资金。机构持有高质量的缓冲性流动资产规模，应参考压力测试对流动性需求的估计、机构的风险容忍度和风险情况。管理层在估计流动资金需求时，应纳入合同和非合同的现金流，包括资金被收回的可能性，同时也应考虑无法获得无担保资金，以及获得有担保资金过程中的损失。管理层需要确保无障碍、高流动性资产的可用性，不能抵押给支付系统或清算所。无障碍流动资产质量非常重要，决定了流动性在最需要时的可用性。

（7）应急资金计划。任何金融机构无论其规模大小和复杂程度如何，都应有正式的应急计划（CFP），以明确在紧急情况下应对流动性不足的策略。应急计划的方针应能管理压力环境、清晰地界定责任和说明如何执行和调整程序。

应急计划主要是针对偶发流动性事件。偶发流动性事件的变化范围从“高概率/低影响力”到“低概率/高影响力”。机构应将“高概率/低影响力”流动性风险方案纳入日常资源管理和资金使用，这一点可通过评估预期现金流的变动，提供充足的流动资金储备及在正常业务经营中筹集资金来实现。具体而言，应急计划应包括：辨别压力事件、评估严重性和时机、评估资金来源和需求、识别潜在融资来源、建立流动性事件管理程序、建立偶然性事件监测机制。应急计划应提供管理偶发流动性事件的文件框架，目的在于确保机构的流动性来源足以满足偶发事件下经营的需要。应急计划还应指明在流动性出现问题的情况下可使用的或有流动性来源。一家机构的应急计划应视其复杂性、风险状况和经营情况而定。

（8）内部控制。机构的内部控制包含流程、授权、对账、检查和其他能保证机构按照董事会批准的政策管理流动性风险的方法。合理的内控应当体现风险管理进程的相关原理，包括坚定地执行政策和流程，充分地风险识别、测量、报告，并遵从恰当规则。管理层应当设置一个独立机构来持续监测和评估流动性风险管理进程的各个环节，并在监测时评估机构的流动性风险管

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理在多大程度上达到监管指引和行业规范要求。独立检查应当报告需要关注的不符合已有政策和管理的关键问题。

（9）控股公司的流动性风险管理。全体控股公司（金融控股公司、银行控股公司和经营存贷的控股公司）应当开发和保持与其复杂性、风险情况、经营范围一致的流动性管理程序和资金系统。合理的流动性风险管理对控股公司尤为重要，因为流动性困境很容易传导至子公司，特别是名称相似的机构，客户往往弄不清控股公司和机构在法律上的区别。因此金融机构应当确保流动性在机构的各个层面都是充分的，能完全满足在紧张时期的资金需求。

流动性风险管理和资金系统要充分考虑机构的出租物、投资和其他活动，并确保母公司和每个子公司都能维持充足的流动性。这就要对子公司之间、子公司和母公司之间的资金转移设置法律上和监管上的限制。控股公司的流动性应当在正常融资渠道被打断时，仍能维持控股公司和附属企业正常运转。

4.9.2 流动性监管存在的问题

从上文可以看出，流动性管理比较复杂。而流动性作为将来监管的重点，监管机构对其有效监管的能力尚有不足，主要表现在流动性风险的识别和监测能力仍显不足：一是传统流动性风险监管指标的适用性在下降。利率市场化进程中，银行对于批发融资依赖程度会上升，资产负债将日益多元化。目前存贷比等指标虽然仍有一定的合理性，但难以充分适应资产负债结构的变化；二是流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）投入使用不久，其效果还有待提升。新的《流动性风险管理办法》设置了4个风险监管指标和7个监测指标，确定了流动性覆盖率和净稳定资金比例的重要地位。 但是由于这项工作启动不久，许多银行缺乏良好的数据基础，相关指标计算可能还不够准确。IMF认为，这两个指标主要以单个银行为目标，在解决系统性的流动性风险问题上作用有限，如何使其发挥更大的作用还需进一步探索。三是对于同业市场负债比、最大十户存款比例、最大十家同业融入比例等负债结构类指标重视不足。利率市场化后银行负债的复杂程度上升，变动加剧，通过负债结构类监管指标深入分析融资稳定性和融资集中度尤显重要。 44

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4.9.3 大数据监管服务平台为流动性监管打下好的数据和工具基础

在银行的流动性管理中，压力测试是极限测试，应急方案是流动性出问题后的解决方案，而缺口管理是日常流动性管理的实用工具。对于监管部门来说，怎么来监管系统性的流动性风险，是一大难题。其中之一就是数据和工具。在大数据时代，仅靠银行每月报送的报表，很难及时有效掌握系统的流行性情况，甚至对于单体的流动性情况也会把握不足。这个时候需要的是海量的基础数据。在合适的平台上，监管的思维才能更有效拓展，通过技术工具挖掘数据，形成持续的监管。

一般来说，机构按照敏感性因子和组合情景按一定周期开展压力测试，选择的风险因子包括：法定存款准备金率上调；前十大存款客户集中取款；贷款集中发放、贷款无法按期收回；银行间市场即时融资能力下降；房地产价格下跌等。然后通过存贷比、流动性比例、流动性缺口率、核心负债依存度、超额备付率等指标来做判断。压力测试实际效果监管机构很难把握。

表4-16是某银行的总行对全行以及分行流动性管理措施之一。在大数据监管服务平台平台上，只要数据支持，监管机构不光可以看到上述汇总值，还可以看到其中的明细记录。也就是有足够的基础数据，来支持各种各样的监管思路和想法，包括对压力测试和市场波动的评估更加准确。如，基于银行具体业务的银行间风险测算方法一般有矩阵法和网络法。一个是偏向于信贷关联的分析，判断银行兑付困难或倒闭对流动性的影响，另一个偏向于风险的传染性测试。

表4-16 某银行累计现金流表示意图

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大数据时代银行业监管手段的探索——以四川银监局MAST项目为例

在大数据监管服务平台中，可以将监管机构看做监控全行业的“虚拟总行”，大数据监管服务平台平台上的机构作为“虚拟分行”，“虚拟总行”不干涉“虚拟分行”的具体业务，但是对整体状况做监测。这样通过设定一些监管的指标、模型以及阀值，就可以对系统流动性进行实时监控。也能够通过对海量数据的挖掘，更好评估当前状况和预测未来趋势。在5.4节，谈到了利用大数据监管服务平台对银行间同业风险监控的探索。

随着互联网金融的发展，银行也会越来越依赖于批发融资。如阿里巴巴的支付宝规模从2500亿到4000亿只用了30天。这种流动性的转移给监管来了很大的不确定性。同时过去的十年中，许多银行将更多的融资转向资本市场和其他商业货币市场工具 ，这种批发融资渠道更加不稳定，也给流动性管理带来更多的挑战。而大数据监管服务平台平台提供了相应的数据和工具支持，怎么样更有效分析、识别、判断、预警和控制流动性风险，可以做很多让人激动的探索。

4.10 大数据监管服务平台系统对监管有效性的提升

4.10.1 银行风险的潜伏

银行危机是—个潜伏到爆发的过程，大量的银行危机是以隐性的方式存在的。危机爆发从表面看表现为一个“黑天鹅”事件，实际是风险的累积。危机爆发是一个相互作用的过程。当单个银行发生危机后，会对与其他银行以及市场产生影响，导致更复杂的动态变化、连锁反应，经过渐变、量变到质变，使危机以极具破坏里的姿态让市场恐慌地降临。IMF将银行危机定义46

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