互联网金融风险度量模型选择研究

发布时间：2017-08-21 13:22

  本文关键词：互联网金融风险度量模型选择研究

  更多相关文章： 互联网金融风险 GARCH模型 Va R CVa R

【摘要】：度量互联网金融风险非常重要,但传统的风险度量模型能否有效度量其风险,何种模型能更有效地度量其风险犹未可知。以余额宝的风险度量为例,分析了在90%和95%置信水平下的最优GARCH-Va R和GARCH-CVa R模型,作为对应置信水平下的Va R和CVa R的度量。结果表明,CVa R模型能更有效地度量互联网风险,其不仅可以很好地度量现有的风险水平,还对风险具有预测性。
【作者单位】： 华南理工大学工商管理学院;
【关键词】： 互联网金融风险 GARCH模型 Va R CVa R
【基金】：教育部人文社科青年基金项目(13YJC790150) 广东省哲学社会科学“十二五”规划项目(GD13YGL05) 教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题(20120172120050) 中央高校基本科研业务费专项资金(2013ZB0016)
【分类号】：F49;F832;F224
【正文快照】： 一、问题的提出2013年,余额宝拉开了互联网金融理财的序幕,带动了众多互联网企业在金融领域进行圈地运动,给传统的金融业带来前所未有的冲击。这些互联网理财产品凭借门槛低、流动性强、收益高的特点,迅速吸收了大量银行储蓄用户。尽管互联网金融较之传统金融,具有低成本、信

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 黄向阳,陈学华,杨辉耀;基于条件风险价值的投资组合优化模型[J];西南交通大学学报;2004年04期

2 朱新玲;黎鹏;;基于GARCH-CVaR与GARCH-VaR的人民币汇率风险测度及效果对比研究[J];中南民族大学学报(自然科学版);2011年02期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 王壬,尚金成,冯e，

本文编号：713122