VaR模型在我国股票投资组合中的实证研究——以嘉实成长收益型基金为例
本文关键词：VaR模型在我国股票投资组合中的实证研究——以嘉实成长收益型基金为例
【摘要】：本文通过对嘉实成长收益型基金投资组合风险的实证分析,引入值计算方法,分析该基金投资组合风险值。并且对组合中每单只股票风险进行度量,分析整个投资组合的风险构成,为投资组合的选取和风险规避作出了相应的分析。
【作者单位】： 首都经济贸易大学;
【关键词】： 风险管理 VaR测算方法 股票投资组合
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 是一种先进的风险测量方法,将引人我国金融机构势在必行。特别是对于处于潜在金融风险最大领域的股票市场,不可避免的成为金融风险管理的重点。本论文以股票型基金投资组合作为研究目标,建立相应的模型,进行风险煃。 、证券基金投资组合及成分 本文使用对我国证券投资基金
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，本文编号：1021136
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