基于经营机构的贷款组合优化研究

发布时间：2017-10-23 01:06

  本文关键词：基于经营机构的贷款组合优化研究

  更多相关文章： 经营机构 贷款组合 RAROC模型 中间业务 多目标规划

【摘要】：巴塞尔新资本协议在国内得到大力推行,中国银行业开始对经营理论和自有的考核方式进行反思。利率市场化的不断推进,对我国银行业传统的收入方式造成冲击。存贷利差进一步缩小,商业银行怎样打破过度依赖贷款利息收入的瓶颈,提升自己的核心竞争力,通过对中间业务的创新改革,达到中间业务创收的目的。在经济快速发展的今天,资金的占用成本也要成为银行经营中关注的重点。基于国际国内的发展形势和商业银行对自身发展的要求。银行管理层要实现从微观层面的管理上升到中观层面的管理,实现对贷款资源的合理分配,寻求资源既符合效益目标又满足风险约束的最优匹配值,实现银行的可持续发展。本文在参考借鉴了前人对相关问题研究的基础上,站在投资组合理论的角度,针对上述问题作了如下工作：1.构建的多目标包含收益与风险这两个指标：为了更能真实反映分支机构经营状况,以收益为目标是考查其经营效益,以风险为目标是考量其对风险的把控能力,二者相结合就是从现实条件出发,建立了贷款组合收益最大化、贷款组合风险最小化的多目标函数；2.构建的模型中加入四大约束条件：包括贷款总体风险约束,此约束条件是对预期损失进行约束；集中度约束,避免贷款资源分配过于集中；中间业务收入约束,引导分支机构加大对中间业务收入的关注,提高中间业务收入值；经济资本占用约束,是对贷款非预期损失的限制。3.经过应用研究检验模型的合理性：利用某商业银行的分支机构近几年的经营数据进行应用研究,经过粒子群算法进行应用分析,检验模型的合理性并为管理层提供参考性的管理建议。
【关键词】：经营机构 贷款组合 RAROC模型 中间业务 多目标规划
【学位授予单位】：西南交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 中文摘要6-7
• abstract7-11
• 第1章 绪论11-20
• 1.1 研究背景和意义11-14
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 研究意义12-14
• 1.2 国内外研究现状14-17
• 1.2.1 国外研究现状14-15
• 1.2.2 国内研究现状15-16
• 1.2.3 研究现状评述16-17
• 1.3 论文结构和创新点17-20
• 1.3.1 研究方法17-18
• 1.3.2 研究思路18-19
• 1.3.3 创新点19-20
• 第2章 现代投资组合理论20-27
• 2.1 投资相关概念20-21
• 2.2 投资组合理论的发展21-25
• 2.3 投资组合的效用理论25-27
• 第3章 优化理论依据与约束条件分析27-43
• 3.1 经营机构贷款组合理论和优化基础28-34
• 3.1.1 经营机构的贷款组合理论28-29
• 3.1.2 经营机构贷款组合优化基础29-34
• 3.2 RAROC收益风险度量34-39
• 3.2.1 RAROC概述34-36
• 3.2.2 RAROC计量36-39
• 3.3 模型约束条件分析39-43
• 3.3.1 集中度约束39-40
• 3.3.2 贷款总体风险约束40
• 3.3.3 中间业务占比约束40-41
• 3.3.4 经济资本占用约束41-43
• 第4章 模型建立及求解43-51
• 4.1 建模思路43-44
• 4.2 模型条件假设44
• 4.3 模型构建44-46
• 4.3.1 目标函数建立44-45
• 4.3.2 模型约束条件构建45-46
• 4.4 模型的特点46-47
• 4.5 模型求解47-51
• 4.5.1 多目标的化简47-49
• 4.5.2 多目标规划求解49-51
• 第5章 应用研究51-58
• 5.1 基本数据51-52
• 5.2 约束条件确定52-53
• 5.2.1 集中度约束52
• 5.2.2 贷款总体风险约束52
• 5.2.3 中间业务占比约束52-53
• 5.2.4 经济资本占用约束53
• 5.3 贷款组合结果53-58
• 结论58-60
• 致谢60-61
• 参考文献61-64

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本文编号：1080886