哈里马格葳茨均值方差模型在债券中的应用

发布时间：2017-11-20 07:20

  本文关键词：哈里马格葳茨均值方差模型在债券中的应用

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【摘要】：本文结合中国债券市场的现状进行实证研究,利用MATLAB和Lingo软件计算出最优投资比例,为投资者在有融资时的投资提供参考。因此,本文的意义就是帮助投资者选择一个满足其偏好的最优投资组合,以达到风险一定的时候收益最大,或者收益一定的时候风险最小。
【作者单位】： 上海大学;
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、均值—方差模型设一个证券投资组合有n种证券,第i种证券的随机收益率为ir,各种证券的期望收益率向量为(1,2,)nr?r r??r;单位向量(1,1,,1)Te??;投资在第i种证券的比例为i?,投资者选择n种证券投资的比例向量为1 2(,,,)TnW?????,则有11nii????,WTe?1;2,i iR?分别表示收益率为

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本文编号：1206531