次分数布朗运动环境下脆弱期权定价

发布时间：2017-11-26 12:32

  本文关键词：次分数布朗运动环境下脆弱期权定价

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【摘要】：研究基于次分数Brown运动的脆弱期权定价问题.假定股票价格、公司价值均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立次分数Brown运动环境下的金融市场模型.利用次分数Brown运动随机分析理论及保险精算的方法,推导出脆弱期权定价公式.
【作者单位】： 西安工程大学理学院;
【基金】：陕西省自然科学基金资助项目(2010JM1010)
【分类号】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 期权定价问题一直是金融数学和金融工程学研究的核心问题之一,1973年美国著名的金融数学家Black-Scholes发表了关于期权定价的开创性论文[1].随着场外交易市场的发展,人们普遍认识到信用风险对金融衍生产品的影响.Johnson和Stulz首次分析了含有信用风险的期权定价问题[2],并将

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：1229821