固定收益证券信用价差研究综述

发布时间：2017-12-30 17:59

  本文关键词：固定收益证券信用价差研究综述　出处：《统计与决策》2014年05期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：近年来在信用价差测度的基础上衍生的影响因素研究和信用价差指数研究也逐渐成为固定收益证券风险管理的热点。文章从固定收益证券信用价差测度、信用价差影响因素和信用价差指数三个方面对该领域目前的研究现状和存在问题进行了综述,并在理论和实证角度对未来的研究方向进行了展望。
[Abstract]:Effect of derivative based on credit spreads measure in recent years and factors on the credit spread index has become a hot research of risk management of fixed income securities. The fixed income securities credit spreads measure, credit spreads'influence factors and credit spread index three aspects of current research status in this field and problems are reviewed. The paper looks forward to the future research direction in both theoretical and empirical perspectives.

【作者单位】： 中国人民大学统计学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271210) 中国人民大学研究生科学研究基金资助项目(92326188)
【分类号】：F830.91;O242.1
【正文快照】： 0引言固定收益证券在狭义上指的是现金流相对固定的债券,即持券人可以在特定的时间内取得固定的收益并预先知道取得收益的数量和时间。广义的固定收益证券除了债券,还包括优先股,MBS,CDS和利率互换等。它不仅是市场投资的重要渠道,能够满足不同风险、不同期限偏好投资者的流动

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1355820