多目标投资组合模型研究——基于NSGAII算法的改进

发布时间：2018-01-18 14:12

  本文关键词：多目标投资组合模型研究——基于NSGAII算法的改进　出处：《财会通讯》2014年14期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：正一、引言Markowitz双目标模型理论提出后,后期很多专家学者基于此理论提出的模型,在计算上都具有一定的复杂性,利用普通的类似单纯形法等求解复杂同时效果差。随着启发式算法的产生及发展,很多中外学者大多尝试用启发式算法来求解多目标投资组合模型。而其中使用最多的是具有良好全局搜索能力的遗传算法,也有其他如人工神经网络、禁忌算法、蚁群算法等。Chang、Meade和
[Abstract]:First, after the introduction of Markowitz dual-objective model theory, many experts and scholars based on this theory put forward the model, which has some computational complexity. With the development of heuristic algorithm, it is difficult to solve complex and simultaneous problems by using common simplex method. Many Chinese and foreign scholars try to use heuristic algorithm to solve the multi-objective portfolio model, and the most commonly used is genetic algorithm with good global search ability, and there are others such as artificial neural networks. Tabu algorithm, ant colony algorithm, etc.
【作者单位】： 华南理工大学广州学院;
【分类号】：F830.59;TP301.6
【正文快照】： 一、引言Markowitz双目标模型理论提出后,后期很多专家学者基于此理论提出的模型,在计算上都具有一定的复杂性,利用普通的类似单纯形法等求解复杂同时效果差。随着启发式算法的产生及发展,很多中外学者大多尝试用启发式算法来求解多目标投资组合模型。而其中使用最多的是具有

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1441268