商业银行逆周期机制:信贷风险控制效应的实证检验

发布时间：2018-01-22 18:34

  本文关键词： 逆周期机制 信贷风险 资本缓冲机制 贷款损失准备金　出处：《金融与经济》2014年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文基于我国上市商业银行2006~2012年的非平衡面板数据,实证检验了资本金机制与贷款损失准备金机制对信贷风险的控制效应。研究发现,资本金机制具有良好的平滑信贷增长、降低商业银行风险偏好和减少信贷风险累积的逆周期效应;贷款损失准备金机制能较好地抑制商业银行信贷过度增长,其对信贷风险也具有跨周期的"以丰补歉"效应,但其对信贷风险的抵补具有一定的时滞。两大机制的结合对商业银行信贷起到了内置稳定器的作用,在一定程度上能够弱化商业银行的顺周期性。
[Abstract]:Based on the non-equilibrium panel data of China's listed commercial banks from 2006 to 2012, this paper empirically tests the control effect of capital mechanism and loan loss reserve mechanism on credit risk. The capital mechanism has the good smooth credit growth, reduces the commercial bank risk preference and reduces the credit risk accumulation countercyclical effect; The loan loss reserve mechanism can restrain the excessive growth of the credit of commercial banks, and it also has the effect of "replenishing and apologizing" to the credit risk. The combination of the two mechanisms plays the role of built-in stabilizer and weakens the procyclicality of commercial banks to a certain extent.
【作者单位】： 江西财经大学;中国华融资产管理股份有限公司;
【基金】：江西省高校人文社科重点研究基地项目“我国商业银行对信贷风险控制的效应研究——基于中小企业信贷视角”(JD1316) 江西省研究生创新基金项目“我国商业银行对信贷风险控制效应研究——基于逆周期资金循环管理的视角”(YC2012-S065)
【分类号】：F832.4
【正文快照】： 一、引言2007年,由商业银行顺周期性助推的金融海啸对全球金融市场形成了重创,至今全球经济仍然没有完全走出危机的阴影。商业银行信贷的顺周期性应如何抑制,现行的资本金机制与贷款损失准备金机制是否存在逆周期效应以缓冲顺周期冲击,对这些问题进行深入探讨具有重要的政策意

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1455450