我国股市波动趋势分析与预测——基于马尔科夫区制转换模型

发布时间：2018-03-22 00:16

  本文选题：股指波动　切入点：马尔科夫区制转换　出处：《武汉金融》2014年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：股市波动状态和趋势分析,既可以为投资者投资行为提供信息,又可为监管部门市场调控提供决策参考。文章通过多个检验指标选择最优马尔科夫区制转换模型对我国股市波动状态和未来趋势进行分析。研究发现我国股市大部分时候以熊市和平稳市场为主,牛市出现的频率虽然比较低但是持续时间却比较长。我国股市状态在熊市和平稳市间容易出现相互转移,从平稳市场转变为熊市的概率明显高于转变为牛市的概率。从当前的股市状态情况来看,我国股市在未来一定时期内仍然以熊市为主,随着熊市状态的持续平稳市场出现的概率将逐渐加大。
[Abstract]:Stock market volatility and trend analysis can not only provide information for investors' investment behavior, This paper analyzes the fluctuation state and future trend of stock market in China by selecting the optimal Markov region system transformation model with several test indexes. It is found that the stock market in China is large in the future. Part of the time is a bear market and a stable market. Although the frequency of the bull market is relatively low, but the duration of the bull market is relatively long. The stock market in China is prone to transfer from one another between the bear market and the stable market. The probability of transition from a stable market to a bear market is obviously higher than the probability of turning into a bull market. Judging from the current situation of the stock market, China's stock market will still be dominated by a bear market for a certain period in the future. As the bear market continues to steady the probability of the market will gradually increase.
【作者单位】： 中国政法大学商学院;
【基金】：中国政法大学博士研究生创新项目资助(2012BSCX23)
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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1 龚e，

本文编号：1646202