留存资本缓冲与逆周期资本缓冲的模型分析

发布时间：2018-04-03 12:10

  本文选题：留存资本缓冲　切入点：逆周期资本缓冲　出处：《金融理论与实践》2014年05期

【摘要】：将巴塞尔协议Ⅲ新增的两项资本规定引入Blum和Hellwig(1995)模型中,研究新增的资本规定对银行信贷、企业投资与经济波动互动关系的影响。研究发现,银行借贷和企业经营的顺周期性会加剧经济波动;当商业银行的借贷行为受到资本充足率的约束时,银行信贷和企业投资的顺周期性通过资本约束途径发生作用;而巴塞尔协议Ⅲ新增的两项资本规定可以显著地降低银行信贷和企业投资的顺周期性。
[Abstract]:The two new capital provisions of Basel III are introduced into the Blum and Hellwigman 1995 models to study the impact of the new capital provisions on the interaction among bank credit, enterprise investment and economic volatility.It is found that the pro-cyclicality of bank lending and enterprise management will aggravate the economic fluctuation, and when the lending behavior of commercial banks is constrained by the capital adequacy ratio, the pro-cyclicality of bank credit and enterprise investment will play an important role in the process of capital constraint.The two new capital provisions of Basel III can significantly reduce the procyclicality of bank credit and enterprise investment.
【作者单位】： 中国工商银行总行;
【分类号】：F830.91;F224

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