非有效市场中趋势驱动资产价格的波动估计

发布时间：2018-04-10 14:16

  本文选题：非有效市场 + 均值回复　； 参考：《上海理工大学学报》2014年02期

【摘要】：建立了具有马氏调制非有效市场趋势驱动的资产价格模型.利用随机分析和Volterra方程的有关理论,对模型的非线性项为有界函数、幂函数和极限形式幂函数这3种情况下的价格波动进行估计.结果表明,投资者整体投资趋势对资产价格的波动估计起到了决定性作用.
[Abstract]:An asset price model driven by Markovian modulation non-efficient market trend is established.By using the theory of stochastic analysis and Volterra equation, the price fluctuation is estimated when the nonlinear term of the model is bounded function, power function and limit form power function.The results show that the overall investment trend of investors plays a decisive role in the volatility of asset prices.
【作者单位】： 上海理工大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11271260)
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1731548