商业银行存贷期限错配对利率风险的影响——在利率市场化进程中

发布时间：2018-04-21 16:32

本文选题：利率市场化 + 久期　；参考：《金融理论与实践》2014年08期

【摘要】：我国资本市场不完善和金融机构自身存在的缺陷导致商业银行普遍存在存贷期限错配的现象,错配问题会降低银行资产的流动性,增加银行稳定经营的风险。在利率市场化进程中,利率波动程度加大、波动频率增加,又加上商业银行长期存在的存贷期限错配问题,大大增加了商业银行面临的利率风险。以利率市场化为背景,分析我国商业银行的期限错配程度和发展趋势,并运用久期模型验证存贷期限错配将加剧银行的利率风险。
[Abstract]:The imperfect capital market and the defects of financial institutions lead to the phenomenon of deposit and loan mismatch in commercial banks. Mismatch will reduce the liquidity of bank assets and increase the risk of stable operation of banks. In the process of interest rate marketization, the degree of interest rate fluctuation and the frequency of interest rate fluctuation are increased, together with the long-term mismatch of deposit and loan term in commercial banks, which greatly increases the interest rate risk faced by commercial banks. Under the background of interest rate marketization, this paper analyzes the maturity mismatch degree and development trend of commercial banks in China, and verifies that the term mismatch of deposit and loan term will aggravate the interest rate risk of banks.
【作者单位】：华中科技大学经济学院;
【分类号】：F832.2;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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