具有跳扩散模型下永久公司债券的定价和最佳资产结构
发布时间：2018-05-12 15:48
本文选题：永久公司债券 + 公司总价值 ； 参考：《数学的实践与认识》2014年03期
【摘要】：综合运用偏微分方程方法和结构化方法,在公司资产价值演化服从跳扩散模型下,研究永久公司债券的定价问题和最佳资产结构问题,获得了公司债券,股东权益和公司总价值的定价表达式和最佳杠杆比率的表达式.
[Abstract]:Based on the partial differential equation method and the structured method, the pricing problem and the optimal asset structure problem of the permanent corporate bonds are studied under the model of the evolution of corporate asset value, and the corporate bonds are obtained. The pricing expression for shareholders' equity and the total value of the company and the expression for the best leverage ratio.
【作者单位】： 莆田学院数学学院;莆田学院商学院;
【基金】：国家自然科学基金(11001142) 福建省自然科学基金(2013J01015) 福建省社会科学规划项目(20128023) 福建省教育厅项目(JK2011051)
【分类号】：F830.91;F224
【参考文献】
相关期刊论文 前2条
1 郭志东;张诚斌;李辉来;;跳扩散模型下公司的债务价值与最优资本结构[J];吉林大学学报(理学版);2012年06期
2 姜礼尚;罗俊;;跳扩散模型下永久美式看跌期权定价[J];系统工程理论与实践;2008年02期
【共引文献】
相关期刊论文 前6条
1 王献东;;Brown运动首达时在金融数学中的应用[J];常州工学院学报;2010年04期
2 袁国军;肖庆宪;;基于近似对冲跳跃风险的期权定价[J];系统工程;2013年03期
3 韩立岩;崔e，
本文编号：1879200
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