复杂网络视角下的国际证券市场结构特征分析

发布时间：2018-05-12 16:27

  本文选题：复杂网络 + Kendall’sτ秩相关系数　； 参考：《复杂系统与复杂性科学》2014年03期

【摘要】：以Kendall's秩相关系数作为网络边权值,构建复杂网络,测度国际证券市场指数收益率序列的波动相关性,分析该复杂网络的拓扑结构,发现该网络具有显著小世界特性,无明显无标度特性,并存在三大社区。研究结果与市场现实之间存在较好的对应关系,证明方法的有效性。
[Abstract]:Taking the Kendall's rank correlation coefficient as the boundary weight of the network, the complex network is constructed, the volatility correlation of the international stock market index return series is measured, and the topological structure of the complex network is analyzed. It is found that the network has remarkable small-world characteristics. There is no obvious scale-free characteristic and there are three communities. There is a good correspondence between the research results and the market reality, which proves the effectiveness of the method.
【作者单位】： 上海财经大学信息管理与工程学院;
【分类号】：F831.51;O157.5

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1879318