股票价格波动与银行信贷关联性研究

发布时间：2018-06-23 22:59

  本文选题：股票价格波动 + 银行信贷　； 参考：《管理现代化》2014年05期

【摘要】：运用VAR模型研究股票价格波动与银行信贷之间的关联性。检验结果表明,股价与银行信贷之间存在长期稳定均衡关系,股票价格是银行信贷的格兰杰原因,但银行信贷扩张却不是股票价格上涨的原因。根据研究结论,针对防止股市泡沫化问题提出相关建议。
[Abstract]:The VAR model is used to study the relationship between stock price fluctuation and bank credit. The results show that there is a long-term stable and balanced relationship between stock price and bank credit. The stock price is the Grainger reason of bank credit, but the expansion of bank credit is not the reason for the increase of stock price. Put forward some suggestions on the problem.
【作者单位】： 河海大学商学院;
【基金】：教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790102)
【分类号】：F832.51;F832.4

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2058798