基于Copula理论的商业银行集团客户信贷风险研究

发布时间：2018-06-28 18:51

  本文选题：商业银行 + 集团客户　； 参考：《金融理论与实践》2014年08期

【摘要】：对新巴塞尔协议下的信用风险管理模型:KMV模型、Credit Risk+模型和Credit Metrics模型进行简单介绍并分析其优劣之处。结合中国商业银行的实际情况,选择Credit Metrics模型建立商业银行信用风险管理体系;并运用Copula函数理论对Credit Metrics模型进行了修正,建立了信贷风险评估体系;在matlab中编程实现修正后的模型,且进行了仿真模拟实验。
[Abstract]:This paper briefly introduces the credit risk management model under Basel II: KMV model, Credit risk model and Credit Metrics model and analyzes their advantages and disadvantages. According to the actual situation of Chinese commercial banks, the credit risk management system of commercial banks is established with Credit Metrics model, and the credit risk assessment system is established by using Copula function theory to modify Credit Metrics model. The modified model is realized by programming in matlab, and the simulation experiment is carried out.
【作者单位】： 北京科技大学东凌经济管理学院;河北经贸大学金融学院;
【分类号】：F832.4

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本文编号：2078996