中国商业银行贷款集中风险管理研究

发布时间：2020-02-16 06:09

【摘要】：商业银行是一种特殊的企业，所谓特殊，是因为它是以经营资产和负债业务为主业，在确保安全性和流动性的同时追求利润的最大化。为追求最大的利润空间，商业银行出现了贷款投向集中的现象，虽然增加了利润，，但是由此带来的风险不容忽视。针对我国商业银行贷款集中的情况，本文通过整理上市银行年报所披露的数据进行了较为深入的研究，重点探讨了我国商业银行目前在贷款集中度方面对其风险的影响，并且如何在确保控制风险的同时兼顾盈利。在现状分析中，本文重点关注了我国商业银行的贷款投向在行业、地区和大额客户三者的分布特点，并且从时间跨度上考察了我国商业银行贷款集中的发展情况，进一步对贷款集中风险作了比较深刻的思考。根据对我国商业银行目前的贷款集中分析，并且综合国际目前流行的测算方法以及一些先进思想，选择合理的方法来衡量我国的贷款集中的具体情况，通过对上市银行的贷款集中测算，力求较全面地反映目前现状。获得相应的面板数据后，利用合适的模型对此问题进行了分析。研究结果表明，商业银行之间的贷款集中程度有着很大的差异，并且其对风险的影响程度各有不同。通过实证分析结果，再加上当今世界的流行方法，结合我国目前该领域的发展的实际情况，本文总结分析了贷款集中的风险以及治理相应风险的方案。
【图文】：

风险,社会融资,资产质量,融资方式

数据来源:中国人民银行。图 1. 1 不同融资方式在社会融资规模中占比1我国当前银行业面临着四种风险，一是集中风险，二是资产质量风险，三是持续性风险，四是趋同性风险。其中，集中风险是指由于对单一债务人或关联的债务人的在风险方面集中过大而额外承担的风险。引起该风险有两个原因：第一，组合中个别资产的风险水平高于正常水平，二是有关联关系的某一群体的风险水平高于正常水平。如果银行贷款集中在某个工业、商业部门或行业，那么这些企业经常是经历长期发展的大型企业。小微企业由于缺乏完整的历史数据，导致商业银行的信息搜集成本高，所以商业银行缺乏收集该领域信息的动力。2013 年 12 月末，个人不良贷款余额2(包括非经营贷款和经营性贷款）3 203.6亿元，比年初增加 432.5 亿元，不良率 1.6%，比年初降低 0.1 个百分点（如图 1.2）。在个人消费贷款领域，住房按揭贷款、个人信用卡贷款和个人汽车贷款这三类的不良额都有所增加，分别为 232 亿元、262.4 亿元和 39.7 亿元，分别比年初增加21.1 亿元、107.5 亿元和 6 亿元。截至 2013 年末，这三类贷款的不良率分别为 0.3%、

变化情况图,不良贷款,银行业,金融机构

数据来源:中国银监会。图 1. 2 银行业金融机构关注类贷款余额及不良贷款变化情况在信贷资源的投向上，我国商业银行显示出同质化的现象。究其原因，可能是商业银行出于降低信息成本的考虑，还有可能为了“免费乘车”，直接参考同行业的其他对手的信息。从信贷资源的回报率看，利润高的行业的信贷资源比较充裕。受“二八法则”4的影响，商业银行的资产集中度很容易提高，并且会向规模经济发展，追逐高收益和低成本。由于信贷资产证券化尚待全面开展，这导致了行业内信贷资源更加紧缺，而优质行业和客户的资源愈加充足。同时，商业银行对存款资源的争夺，逐渐形成了买方市场，导致贷款过度集中。从信用风险的角度看，成熟的产业和企业是信贷资源的集中地，而这种特性本身就有可能出现贷款期限长和贷款集中等问题。当前我国商业银行的风险管理
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4

【参考文献】