我国利率市场化改革影响银行稳定的理论与实证研究

发布时间：2017-03-29 18:07

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【摘要】：存款利率市场化是我国利率市场化的最为关键的一步,存款利率管制的解除必将使得我国利率市场化程度得到质的提高。不过根据其他国家利率市场化改革的经验,利率的完全市场化是一把双刃剑,既有利于提高金融资源的配置效率,也有可能对一国银行体系稳定性产生强烈的冲击。因此如何在确保银行稳定的前提下顺利地完成利率市场化改革是当务之急。本文在文献梳理、概念解析与相关理论支撑的基础上,首先分析并总结了国外利率市场化改革冲击银行稳定的经验教训,然后以此为鉴,先运用模型预测与机理剖析的方法对我国利率市场化影响银行稳定的问题进行理论分析,再利用我国15家上市银行2009—2013年的季度数据,运用面板数据与VAR模型对理论分析进行检验,认为我国利率市场化改革将通过价格竞争机制从利差收窄与利率波动两个渠道对银行的稳定性产生冲击,而宏观经济及政策的周期性波动、规避管制的金融创新与滞后的金融监管措施都有可能会放大这一冲击效应。不过,这一冲击并不是持久性的,利率市场化改革仅在短期内不利于我国银行稳定,在长期中对我国银行稳定有正向影响。最后根据前面的分析从利率市场化改革、银行机构与银行监管三个方面提出如何在利率市场化改革进程中加强银行稳定的对策建议。
【关键词】：利率市场化 银行稳定 价格竞争 利差收窄 利率波动
【学位授予单位】：福建师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5;F832.3
【目录】：

• 中文摘要2-3
• Abstract3-4
• 中文文摘4-8
• 绪论8-16
• 第一节 选题背景与意义8-10
• 一、选题背景8-9
• 二、选题意义9-10
• 第二节 文献综述10-13
• 一、利率市场化影响银行稳定的理论研究10-11
• 二、利率市场化影响银行稳定的实证研究11-13
• 第三节 研究思路和方法13-15
• 一、研究思路13-14
• 二. 研究方法14-15
• 第四节 创新点与不足15-16
• 第一章 概念界定和理论基础16-24
• 第一节 关键概念的界定与解析16-19
• 一、银行稳定(Banking Stability)16-18
• 二、利率市场化18-19
• 第二节 理论基础19-24
• 一、金融自由化理论19-20
• 二、银行特许权价值理论20-21
• 三、银行危机理论21-24
• 第二章 利率市场化影响银行稳定的经验分析24-36
• 第一节 利率市场化改革冲击银行稳定的经验证据24-29
• 一、来自发达国家的经验证据24-26
• 二、来自发展中国家的经验证据26
• 三、来自新兴市场经济国家与转型经济体的经验证据26-28
• 四、其他经验证据28-29
• 第二节 利率市场化改革影响银行稳定的经验教训29-36
• 一、利率市场化改革加剧银行业竞争程度,可能诱发银行道德风险29-30
• 二、利率市场化加大了银行业经营的利率风险30-31
• 三、外部银行监管体系失灵使利率市场化改革失去约束银行的配套机制31-32
• 四、激进的自由化改革进程放大了利率市场化对银行稳定的冲击32-33
• 五、改革时机的选择是影响利率市场化改革成败的一个关键因素33-36
• 第三章 我国利率市场化改革影响银行稳定的理论分析36-48
• 第一节 我国利率市场化改革进程36-38
• 第二节 我国利率市场化改革影响银行稳定的模型预测38-40
• 一、模型的建立和推导38-39
• 二、模型分析与预测39-40
• 第三节 我国利率市场化改革影响银行稳定性的机理分析40-48
• 一、影响的核心机制：价格竞争40-42
• 二、影响渠道一：利差收窄渠道42-45
• 三、影响渠道二：利率波动渠道45-46
• 四、小结46-48
• 第四章 我国利率市场化改革影响银行稳定的实证检验48-70
• 第一节 我国利率市场化影响银行稳定的面板数据模型检验48-55
• 一、变量选取与模型设定48-52
• 二、估计结果和结论分析52-55
• 第二节 我国利率市场化改革影响银行体系稳定的VAR模型及脉冲响应分析55-67
• 一、我国银行体系稳定性测度55-63
• 二、VAR模型及脉冲响应分析63-67
• 小结67-70
• 第五章 我国利率市场化进程中增强银行稳定的对策建议70-80
• 第一节 平稳审慎地推进我国利率市场化改革70-73
• 一、坚持渐进式的利率市场化改革模式70
• 二、继续保持经济的平稳健康运行70-71
• 三、进一步加强我国市场基准利率体系建设71
• 四、不断改善我国银行业市场竞争结构71-72
• 五、加快施行利率市场化配套制度改革72-73
• 第二节 加强银行机构综合竞争能力建设73-76
• 一、强化利率定价能力建设73-74
• 二、主动调整银行业务结构74-75
• 三、提高银行风险管理水平75-76
• 第三节 进一步提高银行监管的有效性76-80
• 一、健全银行监管法律制度77
• 二、建立信用评级机构77
• 三、设立利率监测部门77-78
• 四、规范银行信息披露制度78-80
• 结束语80-82
• 参考文献82-88
• 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果88-90
• 致谢90-92
• 个人简历92-96

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 晋重文,毛晓琴,李玉峰;利率市场化的负面效应及中央银行的监管[J];财经科学;2002年03期

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9 熊芳;国外利率市场化改革与银行危机及其对中国的启示[J];上海金融;2005年06期

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1 白宝平;利率市场化与我国商业银行对策的研究[D];山西财经大学;2010年

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本文编号：275072