寿险业偿付能力额度相关问题研究

发布时间：2020-07-14 10:14

【摘要】：寿险公司的偿付能力是指寿险公司在任何时候履行其保险合同下的到期义务的能力。由于偿付能力的大小事关保险公司的营运资格、能否履行其对保户的承诺、乃至整个保险业的健康持续的发展,因此无论是对保险业监管机构、现在及潜在的保户、还是保险公司自身来说,偿付能力都至关重要。但是影响偿付能力的因素非常多,使得直接对其评估十分复杂,高昂的评估成本也降低了其可行性。故在实际操作中转而评估偿付能力的一个整体指标,即偿付能力额度。所以如何计算出一个合理的偿付能力额度并将其作为一种工具,对于整个保险业来说具有十分重要的意义。 本文主要对寿险业的传统业务提出了最优偿付能力额度模型,给出了一个使得相关的最优问题可解的充分条件,证明了此最优问题解的存在惟一性,并给出了一个近似解。相比之前大部分基于固定利率的研究,本文提出的最优偿付能力额度模型具有与市场一致的优点,在一定程度上增强了计算出的偿付能力额度的适用性。最后本文通过数值实例分析了三种重要的寿险业务,揭示了我国现行的偿付能力额度计算方法中的确存在着对风险不够细分的缺点。相比之下,本文提出的最优偿付能力额度模型能够在死亡率波动风险方面针对不同风险程度的保险业务提出量身定做的偿付能力额度,合理性得到很大的提高。因此本文的量化方法对我国保险业监管机构和保险公司在优化偿付能力相关指标方面都有一定的参考价值。
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F224;F842.6

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本文编号：2754838