基于海龟法则的量化模型研究

发布时间：2017-03-30 19:23

  本文关键词：基于海龟法则的量化模型研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：经过十几年的飞速发展,量化交易渐渐成为专业投资者在全球金融市场上进行交易操作的主要方式。随着国内的金融市场工具不断创新并且全球金融一体化进程加快,量化交易开始为广大投资者所运用,在中国的金融市场逐步发展起来。本文以海龟交易法则的具体策略是通过构建唐奇安通道为技术基础,通过时间周期的设置,突破买入、新低卖出,该策略以曾经在美国期货市场取得惊人的回报,其交易策略后来被免费公之于众,其实是一种中长期的趋势跟踪的技术分析策略,海龟法则交易系统是全球最著名的量化模型之一,开发者是华尔街的商品投机交易者理查德·丹尼斯,时至今日依然得到全球量化交易者的追捧。本文通过海龟交易规则的交易思路应用在沪深300股指期货上,利用量化交易的云服务器执行交易策略的探究,对海龟交易法则进行深入探讨,论证其合理性,构建量化模型,利用程序化进行操作交易,通过对历史数据的后验,并且通过蒙特卡洛模拟VAR测试,分析量化交易所存在的一系列的问题,从而提出使用模型所需要注意的问题,展望量化投资未来发展,人工智能加上移动互联网的运用,有利于促进我国金融业的有序多层次的发展。
【关键词】：海龟法则 量化交易 股指期货
【学位授予单位】：广西大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F724.5
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第一章 导论8-12
• 1.1 研究背景及其意义8-9
• 1.1.1 研究背景8
• 1.1.2 研究意义8-9
• 1.2 研究现状9-11
• 1.2.1 国外研究现状9-10
• 1.2.2 国内研究现状10-11
• 1.3 拟采取的研究方法与主要结构11-12
• 第二章 量化交易模型的构建12-26
• 2.1 量化交易的理论阐述12-13
• 2.1.1 量化交易的内涵12
• 2.1.2 量化投资的特点12-13
• 2.2 量化交易的发展13-19
• 2.2.1 国外量化投资的发展13-15
• 2.2.2 国内量化投资的发展15-19
• 2.3 量化交易模型与平台发展概况19-26
• 2.3.1 全球量化模型分析19-23
• 2.3.2 国内量化平台分析23-24
• 2.3.3 海龟交易系统发展现状24-26
• 第三章 基于海龟法则的量化模型构建26-33
• 3.1 海龟交易法则的相关指标及其证明26-30
• 3.1.1 通道分析法的历史演变26
• 3.1.2 海龟法则技术指标的构建26-28
• 3.1.3 唐奇安通道的有效性证明28-30
• 3.2 海龟交易法则量化模型的构建30-33
• 3.2.1 量化交易模型的构建30
• 3.2.2 海龟交易策略构建及在股指期货上的应用30-31
• 3.2.3 仓位选择31-33
• 第四章 基于沪深300股指海龟量化模型的实证检验与趋势跟踪策略33-48
• 4.1 基于沪深300股指海龟量化模型的历史数据分析33-39
• 4.1.1 模型历史回测结果33-37
• 4.1.2 交易策略的描述性统计37-39
• 4.2 基于沪深300股指期货海龟量化模型的实证检验39-43
• 4.2.1 收益的平稳性检验39-40
• 4.2.2 基于蒙特卡洛模拟的交易策略的盈利性检验40-43
• 4.3 基于沪深300股指期货海龟量化模型的趋势跟踪策略研究43-48
• 4.3.1 模型的不足之处43-45
• 4.3.2 基于夏普比率的参数优化45-46
• 4.3.3 模型趋势跟踪策略46-48
• 第五章 模型的改进建议及展望48-52
• 5.1 提高模型盈利能力48
• 5.2 降低模型的风险48-49
• 5.3 使用模型的建议49-50
• 5.4 关于量化模型的展望50-52
• 附录一52-57
• 参考文献57-61
• 致谢61

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 郭朋;;国外高频交易的发展现状及启示[J];证券市场导报;2012年07期

2 蓝海平;;高频交易的技术特征、发展趋势及挑战[J];证券市场导报;2014年04期

  本文关键词：基于海龟法则的量化模型研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：277905