宏观经济因素冲击对商业银行不良贷款率影响的实证研究

发布时间：2017-04-03 21:07

  本文关键词：宏观经济因素冲击对商业银行不良贷款率影响的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着利率市场化的提出,商业银行存贷差的利润空间会被挤压,这将会降低银行的盈利能力、净资产收益率,导致商业银行所面临的信用风险越来越大。不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的指标被予以重视。本文首先在总结国内外关于不良贷款率影响因素文献的前提下,分析了影响不良贷款率的宏观微观因素:国内生产总值、货币供应量、资本充足率、拨备覆盖率、贷存比、银行相对规模、净资产收益率,得出国内生产总值以及货币供应量均与商业银行不良贷款率负相关。然后阐述了应用GVAR模型分析宏观经济因素的冲击对商业银行不良贷款率影响的基本原理,最后通过构建的GVAR模型从整体上分析了宏观经济因素的冲击对各类商业银行不良贷款增长率的影响。得出结论:(1)货币供应量M2增长率增加,城市商业银行的不良贷款率加速下降并且下降速度最快,国有商业银行的不良贷款率也是加速下降但下降速度较慢,全国性股份制商业银行不良贷款率匀速下降并且下降速度最慢。(2)GDP增长率增加,全国性股份制商业银行的不良贷款率加速下降并且下降速度最快,国有商业银行不良贷款率匀速下降并且下降速度较慢,城市商业银行的不良贷款率减速下降并且下降速度最慢。(3)本文分析了作为中国最大总资产量的工商银行的不良贷款率变动对三类商业银行的影响。工商银行不良贷款增长率增加,城市商业银行的不良贷款率显著加速增长,但是有滞后时期,国有商业银行和全国性商业银行不良贷款率增长较慢,不过仍然显著增长,其中全国性股份制商业银行不良贷款率增长最慢。
【关键词】：不良贷款率 商业银行 GVAR模型 宏观经济冲击
【学位授予单位】：上海师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第1章 绪论8-13
• 1.1 研究背景8-9
• 1.2 研究目的和意义9
• 1.2.1 研究目的9
• 1.2.2 研究意义9
• 1.3 研究的内容、方法和结构9-12
• 1.3.1 研究内容9-10
• 1.3.2 研究方法10-11
• 1.3.3 研究结构11-12
• 1.4 本文的主要贡献12-13
• 第2章 相关理论与文献综述13-25
• 2.1 相关理论13-18
• 2.1.1 宏观经济因素对商业银行不良贷款率的作用机制13
• 2.1.2 GVAR模型理论13-18
• 2.2 文献综述18-23
• 2.2.1 商业银行信用风险18-20
• 2.2.2 不良贷款率的影响因素20-23
• 2.2.3 GVAR模型23
• 2.3 本章小结23-25
• 第3章 宏观经济冲击对商业银行不良贷款率影响模型的构建25-29
• 3.1 商业银行系统的GVAR模型25-27
• 3.2 连接矩阵iW的构造27-28
• 3.3 本章小结28-29
• 第4章 宏观经济冲击对商业银行不良贷款率的影响分析29-40
• 4.1 样本选取及数据来源29
• 4.2 影响因素指标的选取29-30
• 4.3 实证分析30-39
• 4.3.1 各银行间权重向量30-33
• 4.3.2 模型的各种检验以及估计结果33
• 4.3.3 对宏观影响因素冲击的脉冲响应分析33-39
• 4.4 本章小结39-40
• 第5章 结论与建议40-42
• 参考文献42-45
• 致谢45

【参考文献】

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本文编号：284960