Y证券公司量化对冲资产管理产品应用策略研究

发布时间：2017-04-04 13:18

  本文关键词：Y证券公司量化对冲资产管理产品应用策略研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,随着“资产管理”竞争时代的开启,我国量化投资发展迅速,迎来了蓬勃发展的春天。在我国资本市场中,金融工具已越来越多,如何运用各种投资组合进行风险衡量以及对投资组合进行优化已变得尤为重要,传统的定性投资方式也因此受到了强烈的冲击和挑战。在此背景下,量化对冲投资的出现符合我国资本市场的需求,是我国资本市场“大资产管理”时代的必然产物。本文主要从量化投资和风险对冲的有关理论出发,在借鉴西方发达国家相关经验的基础上,以具体案例展开研究,运用案例分析法、比较法等多种方法进行分析,揭开量化对冲策略应用的神秘面纱,提出以量化的方式和对冲策略手段相结合对风险进行控制,是一种严谨透明的投资理念,也符合理性的投资者在投资时追求的不只是收益,更重要的是对投资风险的管理的理念,为投资提供参考,有一定实用价值。本文首先对量化对冲资产管理产品进行介绍,特别是对其应用的量化对冲策略进行具体介绍,并通过国内量化对冲策略应用的具体案例对其使用的量化对冲策略进行详细分析,并根据国外的先进经验得出启示,从而提出自己的对策建议,最后对我国量化对冲投资发展做出展望。
【关键词】：对冲策略 风险管理 量化投资
【学位授予单位】：福建师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 中文摘要2-3
• Abstract3-4
• 中文文摘4-8
• 绪论8-18
• 一、研究背景及意义8-10
• 二、相关文献综述10-14
• 三、本文研究的主要内容及方法14-16
• 四、本文的主要难点和创新之处16-18
• 第一章 量化对冲资产管理产品概述18-28
• 第一节 量化对冲资产管理产品基本介绍18-20
• 第二节 量化对冲资产管理产品应用策略的理论依据20-23
• 第三节 量化对冲资产管理产品应用策略的主要类型23-28
• 第二章 量化对冲策略资产管理产品应用的案例分析28-50
• 第一节 公司背景28-32
• 第二节 Y证券公司β动量对冲资产管理产品概述32-37
• 第三节 案例分析37-42
• 第四节 风险控制42-44
• 第五节 量化对冲产品的应用与优化措施44-50
• 第三章 国外量化对冲资产管理产品应用的经验与启示50-54
• 第一节 国外量化对冲策略应用的经验50-52
• 第二节 对我国量化对冲策略应用的启示52-54
• 第四章 对量化对冲资产管理产品应用的对策与建议54-60
• 第一节 给投资者的对策建议54-56
• 第二节 我国证券公司方面的对策建议56-57
• 第三节 外部监管方面的对策建议57-60
• 第五章 结论与展望60-62
• 参考文献62-66
• 致谢66-70

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 俞思佳;;绝市而独立的市场中性产品[J];大众理财顾问;2013年08期

2 王涛;;周毅:量化对冲“春来到”[J];大众理财顾问;2014年04期

3 邱春杨;;数量化投资的理论与实践探讨[J];上海金融;2012年01期

4 孙永文;;券商资产管理业务:问题与对策建议[J];证券市场导报;2014年08期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 蒋勇;股指期货市场风险管理与量化策略研究[D];中国科学技术大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 肖文宇;中国证券公司盈利模式研究及加杠杆探索[D];上海交通大学;2013年

2 蔡耀泽;量化服务在券商行业的应用与分析[D];西南交通大学;2014年

3 杨新;我国券商资产管理业务发展策略研究[D];西南财经大学;2013年

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本文编号：285604