曲阜农村信用社贷款信用风险管理研究

发布时间：2017-04-06 07:12

  本文关键词：曲阜农村信用社贷款信用风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：我国经济发展新常态催生了金融运行的新常态,在当代经济快速发展、产业不断优化、不确定的风险逐渐显现的新形势下,金融机构早期经营审慎性不足导致的信用风险始露端倪,并且出现加速暴露的趋势。贷款业务对于农信社来说非常重要,并且管理任务也很艰巨,主要表现在服务对象和信贷管理上。在农信社的信贷管理体系中有着比较严重的问题,即不良资产在信贷总资产中的占比居高不下使得农信社的风险管理更是举步维艰。我国的信用合作社主要的服务对象有着比较鲜明的特点和共性,这也是当前农信社的信贷信用风险表现出统一性的原因。就目前而言,农村信用社的主要服务业务在存款、贷款方面占比较大,其中农村信贷业务既是农信社主要的收入来源,也是农信社信用风险管理的对象主体。本文对曲阜农村信用社的贷款信用风险管理进行了全面的研究和分析,首先从理论角度对国内外的贷款风险防范与解决现状进行了全面系统的整理,其次分析了与贷款信用风险相关的各种理论,再次对曲阜农信社当前信用风险管理中存在的问题进行了全面深入的剖析,并运用实例对产生这些问题的原因做出了合理的论述,最后提出了当前金融环境和信用环境下曲阜农信社寻求信用风险管理提升的改进措施。本文主要研究结论:首先,相比较我国现有商业银行以及国外同类型金融机构,我国农村信用社当前在贷款信用风险的管理方面是比较落后的。信用风险管理方法基本上是采用定性分析,这既取决于农村信用社自身服务体系及市场定位的客观性,也取决于服务对象的特殊性,这种管理方法对于长久以来的实际经营控制中起到了积极的促进作用。然而随着市场经济的发展,这种管理手段已经越来越不能满足目前农村信用社经营管理的需要,引入定量分析、采用风险管理模型等一系列现代信用风险的识别、预警和管理方法也正成为时代的需要。其次,通过对曲阜农村信用合作农信社贷款的种类和贷款流程分析,目前农村信用社信用风险产生的原因主要包括农村信用社因素、借款人因素、外部宏观环境因素三个方面。对于农村信用社来说,引起曲阜农信社信用风险的原因主要包括体制制度方面的原因,如产权不明晰、内控管理混乱、内部人道德风险等,以及内部流程方面的缺陷,如贷款分类模糊、授权授信重量不重质、贷前检查过于简单、贷后审查流于形式等;对于农村信用社的金融服务对象来说,农业本身为弱质产业、风险较大,农民保险意识淡薄等造成了农村信用社信用风险的发生和传导;而外部环境的不利因素,如社会保障体系不够健全、政府补贴力度较小、担保机制尚未建立等则大大增加了曲阜农信社贷款信用风险发生的概率。最后,通过研究,提出了优化曲阜农信社贷款信用风险管理的对策建议,包括加快农村信用社产权制度改革、健全内控制度、加强贷款操作流程管理、科学管理贷款等内部措施以及建立风险补偿机制、农业保险制度、贷款担保制度以及宏观信用环境的建设等。
【关键词】：农村信用社 贷款 信用风险 风险管理 风险模型
【学位授予单位】：东华大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要5-7
• Abstract7-13
• 第一章 绪论13-27
• 1.1 研究背景和意义13-16
• 1.1.1 研究背景13-14
• 1.1.2 研究意义14-16
• 1.2 国内外信用风险管理研究现状16-23
• 1.2.1 国外贷款信用风险管理研究现状16-19
• 1.2.2 国内贷款信用风险管理研究现状19-22
• 1.2.3 总结22-23
• 1.3 研究思路与方法23-25
• 1.3.1 研究思路23
• 1.3.2 研究方法23-24
• 1.3.3 技术路线24-25
• 1.4 研究的结构安排与主要内容25-26
• 1.4.1 结构安排25
• 1.4.2 主要内容25-26
• 1.5 研究的主要创新点与不足26-27
• 第二章 贷款信用风险管理相关的理论基础27-42
• 2.1 信用风险的定义和特征27-29
• 2.1.1 信用风险的定义27-28
• 2.1.2 信用风险的特征28-29
• 2.2 信息不对称理论与信用风险29-31
• 2.2.1 逆向选择理论29-30
• 2.2.2 道德风险理论30
• 2.2.3 信贷市场的寻租理论30-31
• 2.3 信用风险管理理论31-42
• 2.3.1 信用风险识别32-34
• 2.3.2 信用风险计量34-35
• 2.3.3 信用风险控制35-36
• 2.3.4 金融风险计量模型36-42
• 第三章 曲阜农村信用社贷款信用风险管理情况42-70
• 3.1 曲阜农信社贷款基本情况42-48
• 3.1.1 曲阜农村信用社简介42-43
• 3.1.2 曲阜农信社主要产品介绍43-45
• 3.1.3 曲阜农信社贷款基本流程45-48
• 3.2 曲阜农信社贷款信用风险指标分析48-56
• 3.2.1 曲阜农信社贷款结构分析48-49
• 3.2.2 曲阜农信社不良贷款状况49-51
• 3.2.3曲阜农信社单一客户贷款比例分析51-52
• 3.2.4曲阜农信社正常贷款迁徙率分析52-53
• 3.2.5 曲阜农信社拨备覆盖率分析53-54
• 3.2.6 曲阜农信社贷款损失准备充足率分析54-56
• 3.3 曲阜农信社信用风险管理现状分析56-58
• 3.3.1 曲阜农信社信用风险的管理原则56-57
• 3.3.2 曲阜农信社信用评定模式57-58
• 3.4 曲阜农村信用社信用风险管理分析58-65
• 3.4.1 曲阜农信社对信用风险的识别58-63
• 3.4.2 曲阜农信社对信用风险的监控和管理63-65
• 3.5 曲阜农信社信用风险管理存在的问题65-70
• 3.5.1 不良贷款明降实增65-67
• 3.5.2 贷款流程存在风险点67-68
• 3.5.3 风险管理中定性分析多于定量分析68-70
• 第四章 曲阜农信社信用风险产生原因分析70-75
• 4.1 贷款主体分析70-72
• 4.1.1 体制不健全、经营管理不善导致信用风险管理缺失70
• 4.1.2 贷款流程缺陷导致风险把控不严70-72
• 4.2 贷款对象易将风险转嫁给信用社72-73
• 4.2.1 农业的产业特殊性72
• 4.2.2 农民生产经营活动不规范72-73
• 4.2.3 农民保险意识淡薄73
• 4.3 贷款环境分析73-75
• 4.3.1 信息不对称导致恶意违约73-74
• 4.3.2 社会保障体系不健全74
• 4.3.3 地方政府干预形成存量信用风险74-75
• 第五章 曲阜农信社加强信用风险管理的改进措施75-90
• 5.1 引入RAROC模型提高曲阜农信社信用风险管理能力75-81
• 5.1.1 RAROC模型的基本原理75-76
• 5.1.2 选择RAROC模型的依据76-77
• 5.1.3 通过实例研究证明RAROC模型在信用风险管理的积极作用77-81
• 5.2 加强农信社作为风险管理主体的风险把控能力81-85
• 5.2.1 完善信用风险预警体系和风险指标的监测81
• 5.2.2 增强信贷制度管理81-84
• 5.2.3 加强内控管理防止新增不良84-85
• 5.3 加大对贷款对象的扶持力度85-87
• 5.3.1 建立保险制度转移农信社信用风险85
• 5.3.2 提高联保、抵质押贷款的占有率保全信贷资金85-86
• 5.3.3 加大对“三农”补贴力度提高农民还款能力86
• 5.3.4 完善农村社会保障体系86-87
• 5.4 与各界联手打造优良的金融生态环境87-90
• 5.4.1 与各级政府联动进行信用环境建设87
• 5.4.2 联手公检法以提高信用违约成本87
• 5.4.3 联合人民银行建立健全个人和企业信用档案87-88
• 5.4.4 委托政府牵头催收公职人员和涉政不良贷款88
• 5.4.5 争取政策扶持减少行政干预88-90
• 结论90-92
• 参考文献92-95
• 附录95-98
• 致谢98

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