一类包含可违约资产和由Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票的最优再保险和投资问题（英文）

发布时间：2020-12-19 16:02

　　本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画.保险人的目标是最大化终值财富的指数期望效用.我们将此优化问题分解为违约前和违约后两个问题,通过动态规划原理,然后求解对应的HJB方程,得到了最优策略和最优值函数的显式解. 

【文章来源】：应用概率统计. 2019年02期 北大核心

【文章页数】：15 页


本文编号：2926183