基于复杂资金网络脆性的企业集团信贷风险管理研究
发布时间：2021-01-01 17:39
近些年来随着次贷危机的扩展和蔓延以及企业间资金联系频率的加大，国内外市场对企业集团信贷水平的要求越来越高，如何降低信贷风险成为我国大型企业集团共同关注的重要话题。众所周知，信贷风险与企业集团的资金活动密切相关，“涵盖企业集团内外部节点”的企业集团复杂资金网络是企业集团管理过程中较新的研究对象。要研究企业集团信贷风险可以将企业集团复杂资金网络中的脆性作为切入点，找到影响其信贷风险的影响因素及其衡量标准，从而将信贷风险降低在可控、可管理的范围内。该研究为企业信贷风险管理工作提供了不同以往的途径。本文从事的研究主要从三个方面展开。其一为企业集团复杂资金网络的构建及验证：本研究首先对企业集团组织结构的一般特征进行分析，在此分析的基础上利用复杂网络理论确定网络中的各个节点及资金关系，所构建的复杂资金网络不仅包含企业集团内部节点，而且涵盖与企业发生资金联系的外部节点；其次进行脆性因子分析：本论文通过网络中的脆性因子、脆性事件及脆性度的研究找出影响企业信贷风险的重要因素，同时也提供了衡量风险的依据；第三个重点为企业集团信贷风险管理工作模型的构建：将以上分析得到的结果运用到企业集团的信贷风险管理工作模...
【文章来源】：中国海洋大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：78 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
0 前言
1 绪论
1.1 研究背景与研究价值
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究价值与意义
1.2 国内外相关领域研究现状
1.2.1 国内相关领域研究现状
1.2.2 国外相关领域研究现状
1.3 研究方法和思路
1.3.1 研究方法
1.3.2 研究思路
1.4 论文结构及需要解决的关键问题
1.4.1 本论文结构
1.4.2 需要解决的关键问题
1.5 本论文创新之处
1.5.1 包含企业集团内外部节点的资金网络的建立
1.5.2 以脆性为切入点研究企业集团信贷风险
1.5.3 企业集团信贷风险管理工作模型的建立与研究
1.6 本章小结
2 企业集团信贷风险管理及复杂网络相关理论研究综述
2.1 企业集团及信贷风险相关理论
2.1.1 企业集团的发展现状
2.1.2 企业集团资金管理相关理论
2.1.3 企业信贷风险相关理论
2.2 复杂网络相关理论
2.2.1 复杂网络主要研究内容
2.2.2 复杂网络相关概念
2.2.3 复杂网络的重要属性
2.3 风险的脆性引申
2.3.1 基本原理
2.3.2 脆性因子分析
2.3.3 脆性事件
2.3.4 脆性度及其表示方法
2.4 信贷风险的因子分析
2.4.1 因子分析的意义
2.4.2 因子分析的主要原理
2.4.3 因子分析的 SPSS 实现过程
2.5 本章小结
3 企业集团资金网络分析与建模研究
3.1 企业集团资金网络分析
3.1.1 企业集团组织形式
3.1.2 企业集团内部资金系统组成部分
3.1.3 企业集团外部资金系统组成部分
3.2 基于复杂系统的企业集团资金网络建模研究
3.2.1 企业集团资金网络模型假设
3.2.2 企业集团资金网络结构
3.2.3 企业集团资金网络的可行性和合理性证明
3.3 本章小结
4 企业集团资金网络脆性分析及其信贷风险管理研究
4.1 企业集团复杂资金网络脆性分析
4.1.1 企业集团复杂资金网络脆性的内涵解释
4.1.2 企业集团复杂资金网络脆性因子的选择原则
4.1.3 企业集团复杂资金网络脆性因子体系的确定
4.2 企业集团复杂资金网络脆性因子分析
4.2.1 因子分析适合度检验
4.2.2 公共因子数目的确定
4.2.3 公共因子的定义和解释
4.3 企业集团复杂资金网络脆性事件及脆性度的确定
4.3.1 脆性事件的确定
4.3.2 脆性的表示方式及量化
4.4 企业集团信贷风险研究
4.4.1 集团资金的风险管理方式
4.4.2 风险管理基本程序
4.4.3 企业集团信贷风险管理工作模型
4.5 本章小结
5 企业集团信贷风险管理实例研究
5.1 华润集团发展状况初步分析
5.1.1 华润集团简介
5.1.2 华润集团业务领域
5.1.3 华润组织架构
5.2 华润集团复杂资金网络脆性分析
5.2.1 因子分析中三类公共因子数值
5.2.2 脆性度分析
5.3 华润集团信贷风险管理研究
5.3.1 信贷风险分类
5.3.2 风险评价
5.3.3 风险管理方案选择与评估
5.4 本章小结
6 研究结论与展望
6.1 研究结论
6.2 论文不足及后续研究方向
参考文献
致谢
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果
【参考文献】：
期刊论文
[1]关于企业集团内部资金融通若干问题的探讨[J]. 姜德发,赵丰年. 交通财会. 2006(02)
[2]基于Fisher判别的企业短期贷款信用违约模型构建[J]. 马若微,唐春阳. 系统工程. 2005(12)
[3]试论复杂网络分析方法在合作研究中的应用[J]. 刘则渊,尹丽春,徐大伟. 科技管理研究. 2005(12)
[4]复杂性科学,整体规律与定性研究[J]. 张嗣瀛. 复杂系统与复杂性科学. 2005(01)
[5]复杂系统的脆性模型及分析方法[J]. 李琦,金鸿章,林德明. 系统工程. 2005(01)
[6]复杂网络研究概述[J]. 周涛,柏文洁,汪秉宏,刘之景,严钢. 物理. 2005(01)
[7]复杂系统预期行为仿真的演化建模研究[J]. 王正中. 系统仿真学报. 2004(09)
[8]计算实验方法与复杂系统行为分析和决策评估[J]. 王飞跃. 系统仿真学报. 2004(05)
[9]复杂性、复杂系统与复杂性科学[J]. 宋学锋. 中国科学基金. 2003(05)
[10]基于元模型的复杂系统建模方法研究[J]. 毛媛,刘杰,李伯虎. 系统仿真学报. 2002(04)
博士论文
[1]复杂网络模型构建及其在知识系统中的应用[D]. 刘建国.大连理工大学 2007
[2]复杂网络的演化模型研究[D]. 章忠志.大连理工大学 2006
[3]突变理论在复杂系统脆性理论研究中的应用[D]. 郭健.哈尔滨工程大学 2004
硕士论文
[1]基于人工免疫系统的企业集团脆性管理及应用研究[D]. 王芳.中国海洋大学 2011
[2]基于微观动力机制的企业竞合网络博弈建模及应用研究[D]. 刘法代.中国海洋大学 2010
[3]基于复杂系统脆性理论的企业集团性建模及应用研究[D]. 马丽娜.中国海洋大学 2010
[4]基于复杂网络的知识价值链建模及应用研究[D]. 曹春苗.中国海洋大学 2010
[5]复杂价值网络富节点同配性与弱连接强度研究[D]. 马旺川.中国海洋大学 2009
[6]西安市重大危险源辨识、评价及其脆性风险研究[D]. 高清婧.西安理工大学 2009
[7]复杂系统的脆性模型分析[D]. 李琦.哈尔滨工程大学 2005
本文编号：2951712
【文章来源】：中国海洋大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：78 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
0 前言
1 绪论
1.1 研究背景与研究价值
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究价值与意义
1.2 国内外相关领域研究现状
1.2.1 国内相关领域研究现状
1.2.2 国外相关领域研究现状
1.3 研究方法和思路
1.3.1 研究方法
1.3.2 研究思路
1.4 论文结构及需要解决的关键问题
1.4.1 本论文结构
1.4.2 需要解决的关键问题
1.5 本论文创新之处
1.5.1 包含企业集团内外部节点的资金网络的建立
1.5.2 以脆性为切入点研究企业集团信贷风险
1.5.3 企业集团信贷风险管理工作模型的建立与研究
1.6 本章小结
2 企业集团信贷风险管理及复杂网络相关理论研究综述
2.1 企业集团及信贷风险相关理论
2.1.1 企业集团的发展现状
2.1.2 企业集团资金管理相关理论
2.1.3 企业信贷风险相关理论
2.2 复杂网络相关理论
2.2.1 复杂网络主要研究内容
2.2.2 复杂网络相关概念
2.2.3 复杂网络的重要属性
2.3 风险的脆性引申
2.3.1 基本原理
2.3.2 脆性因子分析
2.3.3 脆性事件
2.3.4 脆性度及其表示方法
2.4 信贷风险的因子分析
2.4.1 因子分析的意义
2.4.2 因子分析的主要原理
2.4.3 因子分析的 SPSS 实现过程
2.5 本章小结
3 企业集团资金网络分析与建模研究
3.1 企业集团资金网络分析
3.1.1 企业集团组织形式
3.1.2 企业集团内部资金系统组成部分
3.1.3 企业集团外部资金系统组成部分
3.2 基于复杂系统的企业集团资金网络建模研究
3.2.1 企业集团资金网络模型假设
3.2.2 企业集团资金网络结构
3.2.3 企业集团资金网络的可行性和合理性证明
3.3 本章小结
4 企业集团资金网络脆性分析及其信贷风险管理研究
4.1 企业集团复杂资金网络脆性分析
4.1.1 企业集团复杂资金网络脆性的内涵解释
4.1.2 企业集团复杂资金网络脆性因子的选择原则
4.1.3 企业集团复杂资金网络脆性因子体系的确定
4.2 企业集团复杂资金网络脆性因子分析
4.2.1 因子分析适合度检验
4.2.2 公共因子数目的确定
4.2.3 公共因子的定义和解释
4.3 企业集团复杂资金网络脆性事件及脆性度的确定
4.3.1 脆性事件的确定
4.3.2 脆性的表示方式及量化
4.4 企业集团信贷风险研究
4.4.1 集团资金的风险管理方式
4.4.2 风险管理基本程序
4.4.3 企业集团信贷风险管理工作模型
4.5 本章小结
5 企业集团信贷风险管理实例研究
5.1 华润集团发展状况初步分析
5.1.1 华润集团简介
5.1.2 华润集团业务领域
5.1.3 华润组织架构
5.2 华润集团复杂资金网络脆性分析
5.2.1 因子分析中三类公共因子数值
5.2.2 脆性度分析
5.3 华润集团信贷风险管理研究
5.3.1 信贷风险分类
5.3.2 风险评价
5.3.3 风险管理方案选择与评估
5.4 本章小结
6 研究结论与展望
6.1 研究结论
6.2 论文不足及后续研究方向
参考文献
致谢
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果
【参考文献】：
期刊论文
[1]关于企业集团内部资金融通若干问题的探讨[J]. 姜德发,赵丰年. 交通财会. 2006(02)
[2]基于Fisher判别的企业短期贷款信用违约模型构建[J]. 马若微,唐春阳. 系统工程. 2005(12)
[3]试论复杂网络分析方法在合作研究中的应用[J]. 刘则渊,尹丽春,徐大伟. 科技管理研究. 2005(12)
[4]复杂性科学,整体规律与定性研究[J]. 张嗣瀛. 复杂系统与复杂性科学. 2005(01)
[5]复杂系统的脆性模型及分析方法[J]. 李琦,金鸿章,林德明. 系统工程. 2005(01)
[6]复杂网络研究概述[J]. 周涛,柏文洁,汪秉宏,刘之景,严钢. 物理. 2005(01)
[7]复杂系统预期行为仿真的演化建模研究[J]. 王正中. 系统仿真学报. 2004(09)
[8]计算实验方法与复杂系统行为分析和决策评估[J]. 王飞跃. 系统仿真学报. 2004(05)
[9]复杂性、复杂系统与复杂性科学[J]. 宋学锋. 中国科学基金. 2003(05)
[10]基于元模型的复杂系统建模方法研究[J]. 毛媛,刘杰,李伯虎. 系统仿真学报. 2002(04)
博士论文
[1]复杂网络模型构建及其在知识系统中的应用[D]. 刘建国.大连理工大学 2007
[2]复杂网络的演化模型研究[D]. 章忠志.大连理工大学 2006
[3]突变理论在复杂系统脆性理论研究中的应用[D]. 郭健.哈尔滨工程大学 2004
硕士论文
[1]基于人工免疫系统的企业集团脆性管理及应用研究[D]. 王芳.中国海洋大学 2011
[2]基于微观动力机制的企业竞合网络博弈建模及应用研究[D]. 刘法代.中国海洋大学 2010
[3]基于复杂系统脆性理论的企业集团性建模及应用研究[D]. 马丽娜.中国海洋大学 2010
[4]基于复杂网络的知识价值链建模及应用研究[D]. 曹春苗.中国海洋大学 2010
[5]复杂价值网络富节点同配性与弱连接强度研究[D]. 马旺川.中国海洋大学 2009
[6]西安市重大危险源辨识、评价及其脆性风险研究[D]. 高清婧.西安理工大学 2009
[7]复杂系统的脆性模型分析[D]. 李琦.哈尔滨工程大学 2005
本文编号：2951712
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