社会资本视角下中小企业信贷风险研究

发布时间：2021-01-15 23:55

　　现行的中小企业信贷风险评价体系主要以企业资本（即资产和财务状况）为核心进行风险计量,并辅之以人力资本（主要是经营者个人信用）进行评价。由于中小企业具有经营波动性和经营行为的不完全公开等特点,企业资本和人力资本的数据缺乏或失真,使得其信贷风险难以被传统风险评价体系有效和准确度量;加上融资规模偏小,金融机构针对中小企业的风险管理成本较高,从而导致中小企业融资需求长期得不到有效满足。随着中小企业互联网化经营模式普及和大数据技术发展,对其社会资本进行量化评价的基础数据条件逐渐完善,这为中小企业信贷风险评价体系的创新带来了新的可能。实证分析1 302家新三板上市企业研究发现,中小企业社会资本与其信贷风险存在相关性,通过社会资本评价方法能够判定中小企业信贷风险的级别。验证过程中以技术手段抓取企业真实公开信息,获取有效数据进行风险模型数据分析,从而提高风险评价的效率。研究表明社会资本风险评价模型可作为一种有效的创新模式纳入传统中小企业信贷风险模型中,建立企业综合资本评价体系,以提高中小企业风险评价的全面性及有效性。 

【文章来源】：中国流通经济. 2019,33(05)北大核心CSSCI

【文章页数】：9 页

【文章目录】：
一、引言
二、中小企业风险评价现状
    （一） 企业资本与人力资本评价风险的视角
    （二） 社会资本评价风险的视角
三、社会资本分析方法与假设
    （一） 社会资本与中小企业风险的关系
    （二） 社会资本与中小企业信贷风险的关系
    （三） 社会资本对中小企业信贷评级的作用
四、实证设计
    （一） 指标设定
    （二） 指标数据来源及筛选
五、模型与实证
    （一） 模型设计
    （二） 实证结果
六、研究结论及建议
    （一） 研究结论
    （二） 建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]企业社会资本衡量探究[J]. 靳小翠.  财会通讯. 2015(31)
[2]制度、社会资本与高新技术企业融资约束——基于创业板上市公司的实证研究[J]. 马宏,李耿.  证券市场导报. 2014(12)
[3]论商业银行小微企业信贷风险管理[J]. 梁彩红.  上海金融. 2014(09)
[4]我国中小企业信贷风险识别因子的有效性分析——基于北京地区中小企业的信贷数据[J]. 郭小波,王婉婷,周欣.  国际金融研究. 2011(04)
[5]企业社会资本与竞争优势的关系研究——基于知识的视角[J]. 蒋天颖,张一青,王俊江.  科学学研究. 2010(08)
[6]中小企业信用评级指标体系构建研究[J]. 李国青.  财会通讯. 2010(14)
[7]信用评分卡在微小企业贷款风险控制中的应用[J]. 李镇西.  银行家. 2010(04)
[8]中国信用风险预警模型及实证研究——基于企业关联关系和信贷行为的视角[J]. 刘堃,巴曙松,任亮.  财经研究. 2009(07)
[9]我国银行小企业信贷模式与风险管理研究——基于银行问卷调研的分析[J]. 陈忠阳,郭三野,刘吕科.  金融研究. 2009(05)
[10]对社会资本和企业社会资本概念的再界定[J]. 刘松博.  安徽大学学报(哲学社会科学版). 2007(06)

博士论文
[1]基于社会资本的中小企业信用评价[D]. 殷琦.哈尔滨工业大学 2011

硕士论文
[1]企业家社会资本对技术创新绩效影响的实证研究[D]. 房建奇.吉林大学 2009



本文编号：2979745