基于凸组合的移动平均线策略应用研究

发布时间：2021-02-14 19:14

　　鉴于随着市场有效性的增强,作为量化投资技术分析中重要指标之一的传统移动平均线策略逐渐失效。基于凸组合思路构建改进移动平均线策略,并给出了策略交易规则。对2005年10月17日—2017年12月31日的日收盘价数据进行不同日期参数的均线策略回测检验,结果表明:基于凸组合的移动平均线策略表现优于传统移动平均线策略,日期参数组合5～20的凸组合策略表现最好,基于凸组合的移动平均线策略具有较好的应用价值。 

【文章来源】：北京化工大学学报(自然科学版). 2019,46(02)北大核心

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
引 言
1 基于凸组合的移动平均线策略
2 实证及结果分析
    2.1 数据选取及实验假设
    2.2 评价指标
        （1） 平均年化收益率 （average annual yield）
        （2） 超额收益率 （excess yield）
        （3） 胜率 （winning percentage）
        （4） 盈亏比 （win to lose ratio）
        （5） 最大回撤 （maximum drawdown）
        （6） 夏普比率 （Sharpe radio）
    2.3 结果与讨论
3 结论及展望


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于移动平均线改进的多元非线性回归模型[J]. 李馨旖,周清.  首都师范大学学报(自然科学版). 2017(03)
[2]基于移动平均线组合和支持向量机的股市趋势研究[J]. 简清明,曾黄麟.  计算机应用与软件. 2011(12)
[3]图形技术分析的信息含量[J]. 陈卓思,宋逢明.  数量经济技术经济研究. 2005(09)
[4]移动平均线有用吗?——基于上证指数的实证研究[J]. 孙碧波.  数量经济技术经济研究. 2005(02)



本文编号：3033713