系统交易与期货投资

发布时间：2021-04-10 06:34

　　系统交易,是一种在计算机和网络技术的支持下,通过预先设置好的交易模型,按照既定的买卖条件,由计算机自动完成交易指令的一种新兴交易手段。在投资实战中,它不仅可以提高下单速度,而且还可以避免交易过程中情绪随机波动的影响,实现理性投资与科学决策,保持交易依据的高度一致性与可复制性。系统交易的工作原理是通过行情接收软件,接收交易所广播的交易数据。然后通过数据处理平台,按照投资者事先写好的交易模型进行数据处理,得出买卖的开平仓指令。委托指令仍然是通过金仕达/恒生远程交易系统进入期货公司和交易所的撮合中心的。另外,还有一部分指令是通过上海期货交易所的综合交易平台CTP。系统交易是将投资者的整个投资过程程式化、电子化。文章的开始介绍和比较了系统交易和人工交易相比,在控制人性弱点、定量分析收益和风险、多市场交易等方面的优势,以及系统交易未来的发展前景。接下来,文章从期货投资的分析方法入手,介绍了几种主要的投资分析方法。比较详细地介绍了基本分析法和技术分析法。通过对比分析说明,对于普通的投资者来说,客观化的技术分析法更为可取。在第3章中,介绍了完整的交易系统的组成部分、设计思路、设计流程和五种主要的交易... 

【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：42 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
Abstract
1 采用系统交易的依据和意义
2 期货投资的常用分析方法
    2.1 几种常用的投资方法
        2.1.1 基本分析法
        2.1.2 技术分析法
        2.1.3 学术分析法
        2.1.4 心理分析法
    2.2 基本分析法介绍
        2.2.1 需求分析
        2.2.2 供给分析
    2.3 技术分析法介绍
        2.3.1 技术分析法的三个假设前提
        2.3.2 技术分析法和基本分析法的比较
3 设计交易系统
    3.1 交易系统的组成部分
    3.2 交易系统的设计
        3.2.1 交易系统的常见类型
        3.2.2 交易系统的设计思路来源及设计流程
        3.2.3 不同类型交易系统的设计思路
            3.2.3.1 如何设计趋势跟踪系统
            3.2.3.2 如何设计震荡交易系统
            3.2.3.3 如何设计日内短线系统
            3.2.3.4 如何设计日内超短线交易系统
            3.2.3.5 如何设计波段交易系统
    3.3 交易系统的评估和执行
4 商品期货和系统交易
    4.1 商品期货简介
    4.2 商品期货的波动性研究
    4.3 商品期货的相关性分析
    4.4 一个商品期货的交易策略
5 股指期货和系统交易
    5.1 股指期货简介
    5.2 股指期货市场分析
    5.3 一个股指期货的交易策略
参考文献
致谢
学位论文评阅及答辩情况表



本文编号：3129149