贷款集中、货币政策与银行风险承担——来自2007-2017年中国银行业的证据

发布时间：2021-04-12 04:31

　　本文选取2007-2017年中国56家银行数据,采用面板回归模型对贷款集中与货币政策对银行风险承担的影响进行实证分析。研究表明:贷款集中的上升会增大银行风险承担水平,上市银行存在市值效应驱动下的过度信贷扩张倾向;高利率货币政策及扩张性货币政策会抑制银行风险承担水平,并且对上市银行影响更显著;银行规模增大会助推银行风险承担水平,大银行更具高风险资产配置倾向。宏观经济增速的提高会助推银行风险承担水平,银行存在顺周期放贷倾向。 

【文章来源】：金融论坛. 2019,24(10)北大核心CSSCI

【文章页数】：13 页

【文章目录】：
一、问题提出
二、文献回顾
    （一）在贷款集中与银行风险层面
    （二）在货币政策与银行风险层面
三、理论分析与研究假设
    （一）贷款集中与银行风险承担
        1. 信贷配给视角
        2. 关联交易视角
        3. 规模效应视角
    （二）银行风险承担的异质性特征
        1. 融资约束视角
        2. 市值效应视角
    （三）货币政策与银行风险承担
        1. 价格型货币政策
        2. 数量型货币政策
四、实证研究设计
    （一）样本数据选取
    （二）变量定义与测度
        1. 银行风险承担变量
        2. 贷款集中变量
        3. 货币政策变量
        4. 中介变量
        5. 控制变量
    （三）实证模型构建
        1. 面板回归基准模型
        2. 中介效应检验模型
    （四）变量描述性统计
五、实证检验与结果分析
    （一）全样本面板回归分析
        1. 银行风险承担的持续性。
        2. 贷款集中对银行风险承担的影响。
        3. 货币政策对银行风险承担的影响。
        4. 银行层面控制变量对银行风险承担的影响。
        5. 宏观层面控制变量对银行风险承担的影响。
    （二）中介渠道效应检验
    （三）分样本面板回归分析
        1. 异质性分析:上市银行与非上市银行
        2. 异质性分析:全国性银行与区域性银行
    （四）稳健性检验
六、结论与建议
    （一）研究结论
    （二）政策建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]货币政策对银行风险承担的影响——基于中国51家商业银行的实证分析[J]. 黄之豪,孔刘柳.  金融论坛. 2018(10)
[2]货币政策、流动性监管与银行风险承担[J]. 庞晓波,钱锟.  金融论坛. 2018(01)
[3]我国货币政策的银行风险承担效应研究——基于中观层面的结构视角[J]. 夏仕龙,付英俊.  当代经济科学. 2017(06)
[4]贷款集中、信贷跟随与产能过剩——以中国上市公司行业贷款为例[J]. 曹森,史逸林.  金融论坛. 2017(02)
[5]中国货币政策对商业银行风险承担行为的影响研究[J]. 王晋斌,李博.  世界经济. 2017(01)
[6]信贷集中度会影响商业银行的资产质量水平么?——来自中国A股16家上市银行的证据[J]. 任秋潇,王一鸣.  国际金融研究. 2016(07)
[7]贷款集中度对银行风险承担行为的影响——来自中国上市银行的经验证据[J]. 黄秀秀,曹前进.  金融论坛. 2014(11)
[8]货币政策对银行风险承担的影响——基于银行业整体的研究[J]. 金鹏辉,张翔,高峰.  金融研究. 2014 (02)
[9]中国微观银行特征的货币政策风险承担渠道检验——基于我国银行业的实证研究[J]. 刘晓欣,王飞.  国际金融研究. 2013(09)
[10]中国货币政策的银行风险承担渠道存在吗?[J]. 张强,乔煜峰,张宝.  金融研究. 2013(08)



本文编号：3132623