银行股权结构对风险承担的影响研究

发布时间：2017-04-20 17:22

  本文关键词：银行股权结构对风险承担的影响研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来银行风险承担在银行领域的研究受到广泛关注，但是传统的研究主要集中于市场约束等外部视角，较少研究银行内部的委托代理问题。2008年的全球金融危机给全球经济带来了巨大冲击，使得学者开始反思银行公司治理与风险承担之间的关系。自我国商业银行实行股份制改革以来，银行公司治理机制逐渐得到完善，经营效率和风险控制能力也得到较大的提升，但是依然存在着诸多问题。而股权结构作为公司治理机制中的一个最重要的因素，对银行的公司治理机制进而对银行风险承担水平产生着重要影响。因此，在此背景下，研究我国股权结构如何影响银行风险承担水平具有现实意义。 本文综合我国上市银行的股权结构和不良贷款率的现状与趋势，利用更丰富的数据资料，深入研究银行股权结构对其风险承担的影响。首先，本文分别从股权属性、股权集中度和股权制衡3个维度出发，对我国上市商业银行股权结构的现状与特点进行了分析与总结；其次，在现有研究的基础上，运用公司治理等相关理论，结合银行业的特殊性，具体分析了股权结构影响银行风险承担水平的路径，并提出研究假说；然后，在此基础上，采用中国14家上市商业银行2007-2013年的数据，运用计量模型分析方法，对理论假说加以实证检验。通过理论分析和实证研究，本文得出以下结论： （1）第一大股东持股比例与银行风险承担水平之间呈显著的U型关系；（2）第一大股东性质与银行风险承担水平之间呈显著的负相关关系；（3）股权制衡与银行风险承担水平显著正相关。本文根据理论分析和实证分析结果提出了六点政策建议：降低国家股比例；构建相对集中又相互制衡的股权结构；积极引进国外战略投资者，建立科学有效的公司治理机制；大力发展机构投资者；规范政府行为，减少行政干预；完善信息披露制度，增强债权人对银行的市场约束能力。这对于优化我国上市商业银行股权结构，进而降低商业银行风险承担水平，，提高我国商业银行风险控制能力具有积极的意义。
【关键词】：商业银行 股权结构 风险承担
【学位授予单位】：浙江理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51;F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 绪论9-15
• 1.1 研究背景与研究意义9-11
• 1.2 研究内容与框架11-12
• 1.3 研究方法12-13
• 1.4 论文的创新与不足13-15
• 2 文献综述15-25
• 2.1 关于股权结构的研究15-16
• 2.2 关于银行风险承担相关理论的研究16-19
• 2.3 银行股权结构与其风险承担的相关研究19-22
• 2.3.1 所有权属性与银行风险承担的研究19-21
• 2.3.2 所有权集中度与银行风险承担的研究21-22
• 2.4 总结评价22-25
• 3 银行股权结构与风险承担的现状与趋势25-31
• 3.1 银行股权结构的现状与特点25-28
• 3.2 银行风险承担的现状与趋势28-31
• 4 股权结构影响银行风险承担的路径研究31-49
• 4.1 公司治理主要理论31-33
• 4.2 银行业的特殊性33-35
• 4.3 银行风险承担的相关概念及测度35-38
• 4.3.1 银行风险承担的概念35-36
• 4.3.2 银行风险承担的测度36-38
• 4.4 银行股权结构的维度38-39
• 4.4.1 股权属性38
• 4.4.2 股权集中度38-39
• 4.4.3 股权制衡39
• 4.5 银行股权结构对风险承担影响的理论模型39-42
• 4.5.1 股权集中情况下的委托代理关系研究40-41
• 4.5.2 股权分散情况下的委托代理关系研究41-42
• 4.6 股权结构影响银行风险承担的多重路径42-47
• 4.6.1 股权属性对银行风险承担的影响42-43
• 4.6.2 股权集中度对银行风险承担的影响43-46
• 4.6.3 股权制衡对银行风险承担的影响46-47
• 4.7 本章小结47-49
• 5 银行股权结构影响风险承担的实证分析49-59
• 5.1 样本的选取与数据来源49
• 5.2 变量选取49-51
• 5.3 描述性统计51-52
• 5.4 模型构建与数据检验52-53
• 5.4.1 模型的构建52
• 5.4.2 数据检验52-53
• 5.5 实证结果及其分析53-59
• 5.5.1 实证结果53-55
• 5.5.2 结果分析55-59
• 6 结论及政策建议59-65
• 6.1 主要结论59-61
• 6.2 政策建议61-65
• 参考文献65-69
• 附录69-73
• 攻读学位期间的研究成果73-75
• 致谢75

【参考文献】

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本文编号：319177