证券公司压力测试的法律构建

发布时间：2021-06-10 02:15

　　压力测试是一种通过设定极端不利情景来测算损失、评估系统稳定性的技术方法，它能够对证券公司面临的系统性风险和风险承受能力进行预测和揭示，属于前瞻性的分析手段，有利于克服使用模型和历史数据的局限性。证券公司压力测试作为一种新型的风险管理工具，近年来逐步为人所熟知，它提升了证券公司全面风险管理的企业文化，也帮助监管部门充分了解单家证券公司和证券公司行业的风险状况，并以此作为决策的参考依据。在金融危机背景下，各国监管当局对压力测试的重视程度不断提高，进行了大量压力测试的实践并积极完备了相关法律，有力的推动了金融领域压力测试的法律建设。但目前我国关于证券公司压力测试的法律构建研究方面几乎仍处于空白，不能适应复杂纷芸并急速发展的证券业现实要求。本文在此论述了压力测试的不同定义、类型方法、积极作用和压力测试的局限性，回顾了中外有关证券公司压力测试的发展历程，对国内外证券公司压力测试的学术研究成果进行了广泛收集，归纳不同国家或地区相关的规定并进行比较分析，通过借鉴我国现有证券公司压力测试试行指引的规定，力图较全面阐述压力测试的目的、方法、因素与模型选择和执行频率等内容，初步提出我国证券公司压力测试的法... 

【文章来源】：华中科技大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：60 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
一、 证券公司压力测试概述
    （一） 压力测试的概念
    （二） 证券公司压力测试的发展历程
    （三） 证券公司压力测试的主要类型、方法和频率
    （四） 证券公司压力测试的意义与局限
二、 证券公司压力测试的规范比较
    （一） 英国
    （二） 美国
    （三） 我国香港
    （四） 我国台湾
    （五） 比较评述
三、 我国对证券公司压力测试的法律规制
    （一） 基本过程
    （二） 初步评价
四、 完善我国证券公司压力测试规定的法律建议
    （一） 改进法律构建理念
    （二） 提高现有规定阶次
    （三） 增加立法内容
五、 结语
致谢
参考文献



本文编号：3221809