利率变动对我国商业银行经营绩效的影响研究

发布时间：2017-04-23 17:09

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【摘要】：从全球经济发展趋势来看,利率市场化是国际金融市场运行的必然结果。为了与全球经济金融的发展接轨,我国从1996年起也开始根据我国金融市场的实际情况渐进式的推进利率市场化改革。目前,我国已完成对债券市场利率、货币市场利率、外币存贷款利率的市场化改革,并且已取消了对人民币存款利率下限和贷款利率上下限的限制,金融机构的存贷款利率的浮动范围慢慢的得到了扩大。利率市场化的推进给我国商业银行带来发展契机,商业银行将拥有更大的经营自主权,金融创新的自由度更高等等。然而利率市场化的影响是双重的,利率市场化的不断发展也致使利率波动更加频繁,而我国商业银行主要以利差为盈利模式,在这样的情况下将导致其面临更大的挑战。本文正是以前人的大量理论研究为基础,通过构建利率与商业银行经营绩效之间的一系列关系模型,用实证数据来探讨分析利率变动对商业银行经营绩效的影响,最后对商业银行应如何经营以面对利率频繁变动的挑战提出了一系列中肯的建议,对商业银行的稳定经营、持续发展具有非常重要的现实意义。第一部分首先分析了本文的研究背景和意义,其次梳理了国内外相关的文献综述,最后指出本文的研究方法,创新及不足之处。第二部分系统阐述了利率市场化背景下我国利率变动情况及商业银行经营现状。利率变动现状部分主要介绍了我国利率市场化改革和我国商业银行的利率现状。经营现状部分则主要依据财务数据从资本、净利润、不良贷款率等方面对我国商业银行进行分析。第三部分介绍了商业银行经营绩效的相关概念,接着综合分析商业银行经营绩效考核标准,最终选取了资产收益率ROA作为本文的绩效考核标准。最后对利率变动与我国商业银行经营绩效之间的关系进行了理论上的分析。第四部分是实证研究部分,实证分析以16家上市商业银行为研究样本,样本区间为2005年至2014年。通过构建利率与商业银行经营绩效之间的关系模型来探讨利率与我国商业银行经营绩效之间的线性相关关系。第五部分根据实证研究的结论,指出我国商业银行应从完善商业银行定价机制、建立利率波动风险防范机制、推进资产证券化、加快金融创新等方面努力提高应对利率变动的能力。
【关键词】：商业银行 利率变动 经营绩效
【学位授予单位】：湘潭大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5;F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• abstract5-9
• 第一章 导论9-15
• 1.1 研究背景及意义9-10
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意义10
• 1.2 文献综述10-13
• 1.2.1 国外研究现状10-12
• 1.2.2 国内研究现状12-13
• 1.3 研究内容及研究方法13-14
• 1.3.1 研究内容13
• 1.3.2 研究方法13-14
• 1.4 本文的创新和不足14-15
• 1.4.1 本文的创新14
• 1.4.2 本文的不足14-15
• 第二章 我国利率变动及商业银行经营现状15-22
• 2.1 我国利率市场化现状15-18
• 2.1.1 我国利率市场化的进程15-17
• 2.1.2 我国商业银行的利率现状17-18
• 2.2 我国商业银行经营现状18-22
• 第三章 利率变动与商业银行经营绩效的关系22-29
• 3.1 商业银行经营绩效的相关概念22-23
• 3.2 商业银行经营绩效的考核标准23-24
• 3.3 利率变动对商业银行经营绩效影响的理论分析24-29
• 3.3.1 利率变动对商业银行利润方面的影响25-26
• 3.3.2 利率变动对商业银行资本成本方面的影响26
• 3.3.3 利率变动对商业银行风险方面的影响26-29
• 第四章 利率变动对商业银行经营绩效影响的实证研究29-36
• 4.1 实证方法29
• 4.2 样本数据的选取及处理29-30
• 4.2.1 样本数据的选取29-30
• 4.2.2 样本数据的整理30
• 4.3 变量的选取30-31
• 4.4 利率变动对商业银行经营绩效影响的实证分析31-36
• 4.4.1 回归模型的建立31-32
• 4.4.2 描述性统计结果及分析32-33
• 4.4.3 回归结果的分析33-36
• 第五章 提升我国商业银行应对利率变动能力的对策建议36-39
• 5.1 完善商业银行定价机制36-37
• 5.2 建立利率波动风险防范机制37
• 5.3 推进资产证券化37-38
• 5.4 加快金融创新38-39
• 参考文献39-41
• 致谢41-42
• 附录 攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研项目42

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本文编号：322734