VaR方法在中国股市中的实证研究

发布时间：2017-04-24 23:11

  本文关键词：VaR方法在中国股市中的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：风险价值度(value at risk,Va R)这种风险测量技术的发展时间并不算久。J.P.Mogrna最先提出这一概念,如今已在银行、基金等金融机构中广泛使用。近期,中国金融领域改革的步伐明显加快,重磅政策接二连三出台。这使得对于风险的监控显得越发重要。本文先对Va R进行简单的介绍,包括Va R的原理、计算方法以及不同计算方法的优缺点,最后选取沪深300指数作为研究对象,利用EViews软件,找到合适的Va R计算方法来分析我国股市近两年的风险状况。
【关键词】：风险价值度 股市风险 GARCH模型
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51;F224
【目录】：

• 中文提要4-5
• ABSTRACT5-7
• 第一章 引言7-10
• 第一节 问题提出的背景7-8
• 第二节 文献综述8-10
• 第二章VAR基本理论概述10-17
• 第一节VAR基本概念概述10-12
• 第二节VAR中的参数选择12-15
• 第三节VAR方法的优缺点15-17
• 第三章VAR计算方法17-22
• 第一节 历史模拟法17-19
• 第二节 蒙特卡罗模拟法19-20
• 第三节 模型构建法20-22
• 第四章 中国股市风险实证分析22-41
• 第一节 研究对象和指标的选取22-23
• 第二节 样本数据的选择23-27
• 第三节GARCH模型的估计27-41
• 第五章 总结41-42
• 参考文献42-45
• 致谢45-46

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 杜晓芳;金浩;白鹤;;基于GARCH模型的VaR方法在股市风险分析中的实证研究[J];河北工业大学学报;2008年04期

2 范英;VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探[J];中国管理科学;2000年03期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 徐忠明;基于VaR的金融市场风险管理研究[D];浙江大学;2002年

  本文关键词：VaR方法在中国股市中的实证研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：325156