房地产贷款占比对我国商业银行稳健经营能力影响研究

发布时间：2017-05-03 18:02

  本文关键词：房地产贷款占比对我国商业银行稳健经营能力影响研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：回顾历史发现,全球许多地区和国家都相继不同程度地发生过信贷危机,而大部分信贷危机的过程都是商业银行房地产贷款的迅速扩张—房地产泡沫不断地膨胀—泡沫的破裂—大量商业银行破产—信贷危机的爆发,所以,房地产贷款规模的变化直接影响到商业银行的稳健经营能力。虽然我国国民经济一直处于高速发展阶段,但由于资本市场发展落后导致我国房地产市场融资过度依赖于商业银行信贷渠道,国内有不少学者认为这种趋势会导致我国商业银行的信用违约风险和期限错配风险不断地增加,这些潜在的风险一旦发生并且超出商业银行所能承受的范围,就会严重冲击商业银行的稳健经营能力。因此,研究我国商业银行的房地产贷款占比对其稳健经营能力的影响显得尤为重要,本文本着提出问题、分析问题和解决问题的基本思路,通过理论与实证相结合的分析方法对该问题进行研究。本文在第一章(相关理论以及文献综述)的基础上,紧紧围绕着这三个问题进行分析问题,最后通过理论分析和实证分析解决问题。第二章分析了商业银行的房地产贷款占比与其稳健经营能力之间的理论基础和传导机制。首先,本章从深度、宽度和适度三个方面分析了房地产贷款占比不断攀高对商业银行经营的影响。其次,通过房地产贷款占比对商业银行贷款利息收入和资产减值损失影响的理论分析,构建房地产贷款占比与商业银行稳健经营能力之间存在倒U型函数关系的理论假说。最后,从房地产贷款内部资金之间风险传导途径、国家调控政策、通货膨胀率以及国际资本流动这四个角度分析了商业银行的房地产贷款占比与其稳健经营能力之间的传导机制。第三章首先对我国商业银行房地产贷款的发展现状及问题作了简要说明。其次通过对十三个指标进行因子分析计算出商业银行的稳健经营能力,对我国商业银行的稳健经营能力进行了初步分析,为下文的实证分析做准备。并且在因子分析方法中,分析了影响商业银行稳健经营能力的内部因素和外部因素,为下文实证分析中控制变量的选择做准备。第四章对房地产贷款占比与商业银行稳健经营能力做了回归分析,并对前文所提出的问题进行了解答。回归结果显示:房地产贷款占比与商业银行稳建经营能力之间呈倒U型的函数关系;商业银行房地产贷款占比的阀值f*等于0.1887。最后本文的第五章对本文的研究结果进行了总结,并结合我国商业银行房地产贷款存在的问题,提出了一系列相应的政策建议。
【关键词】：商业银行稳健经营能力 房地产贷款占比 因子分析 回归分析
【学位授予单位】：新疆财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.45;F832.33
【目录】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-8
• 1.绪论8-16
• 1.1 研究背景、选题意义以及研究目的8-11
• 1.1.1 研究背景8-10
• 1.1.2 研究意义10-11
• 1.1.3 研究目的11
• 1.2 相关理论及文献综述11-13
• 1.2.1 商业银行稳健经营能力的基本概念11-12
• 1.2.2 房地产贷款占比对商业银行稳健经营能力影响的文献综述12-13
• 1.3 研究框架、方法以及创新点和不足13-16
• 1.3.1 研究框架13-14
• 1.3.2 研究方法14-15
• 1.3.3 本文的创新点和不足15-16
• 2.房地产贷款占比对商业银行稳健经营能力影响的理论基础和传导机制16-27
• 2.1 房地产贷款占比的不断攀高对商业银行经营的影响16-17
• 2.1.1 拓宽了商业银行经营的宽度16-17
• 2.1.2 增加了商业银行经营的深度17
• 2.1.3 商业银行房地产贷款占比要适度17
• 2.2 房地产贷款占比对商业银行稳健经营能力影响的理论基础17-20
• 2.2.1 房地产贷款占比对商业银行贷款利息收入的影响18
• 2.2.2 房地产贷款占比对商业银行资产减值损失的影响18-19
• 2.2.3 房地产贷款占比对商业银行稳健经营能力影响的理论假说19-20
• 2.3 房地产贷款占比对商业银行稳健经营能力影响的动态传导机制20-27
• 2.3.1 从国际资本流动角度分析该传导机制20-23
• 2.3.2 从房地产贷款内部资金之间关系的角度分析该传导机制23-25
• 2.3.3 从国家调控政策角度分析该传导机制25
• 2.3.4 从通货膨胀率的角度分析该传导机制25-27
• 3.我国商业银行的房地产贷款与稳健经营能力的现状分析27-48
• 3.1 我国商业银行房地产贷款的发展现状分析27-32
• 3.1.1 我国商业银行房地产贷款的分类27-29
• 3.1.2 我国商业银行购房贷款占比的发展现状29-30
• 3.1.3 我国商业银行房地产开发贷款占比的发展状况30-32
• 3.2 我国商业银行房地产贷款占比发展的问题分析32-34
• 3.2.1 我国商业银行房地产贷款占比不断攀高的原因32-33
• 3.2.2 我国商业银行房地产贷款占比过高的风险分析33-34
• 3.3 我国商业银行稳健经营能力的现状分析34-48
• 3.3.1 国内外关于商业银行稳健经营能力的相关理论34-36
• 3.3.2 测量方法的选择36-37
• 3.3.3 构建度量商业银行稳健经营能力的指标体系37-48
• 4.房地产贷款占比对我国商业银行稳健经营能力影响的实证分析48-57
• 4.1 变量选择和模型设定48-49
• 4.1.1 变量选择及数据来源48
• 4.1.2 模型设定48-49
• 4.2 实证分析49-54
• 4.2.1 平稳性检验与协整检验49-50
• 4.2.2 变量的Person相关系数检验50
• 4.2.3 解释变量的多重共线性检验50-51
• 4.2.4 回归模型的估计51-52
• 4.2.5 计量结果分析52-54
• 4.3 基于回归结果分析39家商业银行房地产贷款占比的偏离程度54-57
• 5.结论和政策建议57-60
• 5.1 主要结论57
• 5.2 政策建议57-60
• 5.2.1 控制与规范商业银行对房地产行业的贷款57-58
• 5.2.2 严厉打击房地产市场上的投机行为58
• 5.2.3 政府应该采用有效的政策解决我国流动性过剩的问题58-59
• 5.2.4 大力发展我国直接融资市场59-60
• 参考文献60-63
• 致谢63-64
• 作者简介64

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